Listagem FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo por Assunto "Títulos (Finanças)"
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Análise do mercado de capitais brasileiro: enfoque para emissões de renda fixa de curto prazo: commercial papers
1999-10-18Trata do mercado de capitais no Brasil abordando as características das emissões locais de 'Commercial Papers', tendo como objetivos a descrição do processo atual de originação, estruturação e distribuição destes valores ... -
Aspectos institucionais do mercado de renda fixa no Brasil
2000-04-11Apresenta os principais agentes e instrumentos (a vista e derivativos) existentes no mercado de renda fixa no Brasil. Introduz os conceitos de administração de riscos de títulos e carteiras de renda fixa pelos conceitos ... -
The Brazilian real estate securitization market: determinants of pricing
2016-06-10The pricing of Real Estate Receivables Certificates (CRIs) is investigated in relation to the underlying assets and level of guarantees, as far as volume, maturity and rating variables are controlled for. An added average ... -
Desenvolvimento do mercado de debêntures: avaliação do caso brasileiro
2002Trata do desenvolvimento do mercado de debêntures no Brasil identificando às barreiras e oportunidades para seu desenvolvimento. -
Um diagnóstico do mercado brasileiro de securitização
2009-11-04O propósito deste estudo foi realizar um diagnóstico do mercado de securitização através de uma pesquisa sobre o mercado de securitização brasileiro. Foi investigado quais são as suas principais características e os ... -
Emissão de dívida corporativa no exterior: um experimento quase-natural no Brasil
2018-06-05Este trabalho analisou os motivos que levam empresas brasileiras a realizarem emissões de títulos de dívida no mercado internacional. Para tanto, utilizou-se a lei que estabeleceu a taxação sobre os derivativos cambiais ... -
Eurobonds: aspectos do mercado e do instrumento
1995-11-21A presente dissertação trata da captação de recursos externos por meio da emissão de eurobonds no mercado financeiro internacional. O trabalho menciona a separação existente entre os mercados domésticos e o mercado ... -
Gestão ativa de carteiras de renda fixa: o valor da expectativa do gestor no contexto de eficiência de mercado
2017-02-14Este estudo examina a contribuição da gestão ativa para a rentabilidade das carteiras de investimentos de renda fixa no Brasil. A atuação do gestor é fundamental para o desempenho das carteiras de investimentos com gestão ... -
O impacto da especulação financeira nos preços futuros das commodities: o caso do açúcar bruto
2020-03-18Com o aumento dos investimentos dos Fundos Indexados nos mercados futuros de commodities a partir de 2003, a discussão dos impactos dos investimentos ditos especulativos na formação de preços de tais mercados se tornou ... -
Legislação específica para infraestrutura e P&D induz redução do risco de debêntures no Brasil
2014O objetivo deste trabalho é analisar o impacto dos dispositivos Lei de incentivo n° 12.431/11 sobre a performance de emissões de títulos de dívida corporativa no mercado brasileiro, de caráter de infraestrutura. Metodologia: ... -
Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência
1995-06-22Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua ... -
Prospective scenarios for offshore private banking firms serving Brazilians in 2040
2020-12-03The offshore Private banking industry for Brazilians has long been dominated by the traditional large international firms. However, recently large Brazilian banks and other independent firms entered this market as well, ... -
The role of bond covenants and short-term debt: evidence from Brazil
2011-11-25This paper examines the relationship between covenants, short-term and long-term debt with companies which face growth opportunities. Using a sample of 159 Brazilian corporate bonds, we found evidence that: 1) Covenants ... -
Securitização de recebíveis de exportação: mecanismo de captação externo para empresas brasileiras
1997-10-02Trata da abordagem de um mecanismo de captação de recursos para empresas brasileiras. Aborda aspectos gerais relacionado à Balança de Pagamentos, Balança Comercial e o Risco Brasil, bem como mecanismos de captação, por ... -
Seleção ótima de portfólio em renda fixa: combinações de estruturas a termo da taxa de juros e fatores macroeconômicos
2019-09-03O estudo de portfólios ótimos em termos de média e variância de Markowitz (1952) são amplamente utilizados para formação de portfólios em renda variável. No entanto, são pouco empregados para renda fixa. Korn e Koziol ... -
Teoria da carteira
1975-09-18A teoria do portfólio e um tópico que passou a ser discutido com bastante frequência nos últimos anos sendo objeto de um tratamento mais rigoroso a partir da obra de MARKOWITZ com a qual, as vezes, passa a ser confundida. ...
