Listagem FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo por Assunto "Método de Monte Carlo"
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Análise de métodos numéricos para precificação de opções
1998-03-19Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, os principais métodos numéricos (simulação de Monte Carlo, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice para precificação de opções financeiras, exóticas ... -
Avaliação de métodos numéricos para precificação de derivativos: aplicação ao mercado brasileiro
1999The goal of this work is twofold: (i) to review numerical methods to price derivatives; (ii) to compare numerical methods assuming that market prices are reflected in the Black and Scholes formula. We apply these models ... -
Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas
2004-08-17Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras ... -
Econometria espacial: discutindo medidas para a matriz de ponderação espacial
2006-01-19Com o crescente uso das teorias e métodos vindos das áreas de economia regional e urbana, economia e econometria espacial na fronteira entre as áreas de economia e políticas públicas, estudar esse arcabouço teórico e ... -
A simulação de Monte Carlo como instrumento de análise de riscos e seleção de projetos
2003-09-29Trata da aplicabilidade da Simulação de Monte Carlo para a análise de riscos e, conseqüentemente, o apoio à decisão de investir ou não em um projeto. São abordados métodos de análise de riscos e seleção de projetos, bem ...
