Browsing FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo by Subject "Bolsa de valores"
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Análise de desempenho de fundos mútuos de ações
1997-04-07A presente dissertação analisa o desempenho de quarenta fundos mútuos de ações brasileiros no período de agosto de 1990 a maio de 1996. As ferramentas usadas na avaliação desses fundos foram as obtidas nos três modelos ... -
Aspectos operacionais e análise do desempenho de três fundos mútuos: estudo de caso
1982-03Trata de fundos mútos de investimento no Brasil -
Avaliação de empresas: uma proposta para investir na BOVESPA
2005-02-25Este estudo examinou empiricamente a capacidade de explicar o retorno das ações a partir de um conjunto de indicadores utilizados em processos de avaliação de empresas negociadas na BOVESPA. Os indicadores foram selecionados ... -
As decisões do Copom e o Índice Bovespa
2012Pesquisa em foco: Surpresas com relação à política monetária e o mercado de capitais: evidências do caso brasileiro - 2011. Pesquisadores: Walter Gonçalves Junior e Professor William Eid Junior -
Determinantes dos principais assuntos de auditoria: uma análise de empresas listadas nas principais bolsas mundiais
2019-06-25Este trabalho aplicado visa identificar os determinantes da quantidade de Principais Assuntos de Auditoria apresentados nos relatórios de auditorias independentes, utilizando como variáveis independentes país de origem, ... -
O efeito tamanho na Bovespa
1999Após aplicação de testes empíricos sobre carteiras de ações na Bovespa, no período que vai de 1995 a 1998, os autores constatam a existência da anomalia conhecida como Efeito Tamanho no mercado de capitais brasileiro. ... -
Os efeitos positivos das novas listagens da BMF&Bovespa
2012Pesquisa em foco: Artigo em foco: Can a stock exchange improve corporate behavior? Evidence from firms' migration to premium listings in Brazil - 2011. Pesquisadores: Professor Antonio Gledson de Carvalho e George Pennacchi -
Empréstimo de ações no Brasil
2013-03-25Este trabalho investiga a atividade de empréstimo de ações no Brasil e sua conexão com operações de venda a descoberto em bolsa de valores. Descreve a organização do mercado, identifica fatores que determinam o nível de ... -
O Impacto da introdução de opções sobre a volatilidade do ativo objeto: um estudo sobre a função dos mercados derivativos
2005-11-24There is a lot of misunderstanding about derivative markets. Many people believe that they are a kind of casinos and have no utility to the investors. This work looks on the effects of options introduction in the Brazilian ... -
Investimento em ações no Brasil: curto prazo versus longo prazo
2005-11-24The research aimed to test whether long-run investment in Brazilian stocks provides larger returns and smaller risks, as suggested by some recommendations of the financial press. January 1969 to December 1968 monthly excess ... -
Medidas de desempenho de fundos considerando risco de estimação
2005Neste artigo são apresentadas duas medidas de desempenho de fundos mútuos de investimento baseadas nos índices de Sharpe Generalizado e de Sortino, que são ajustadas para o risco de estimação através de intervalos de ... -
A saída: uma análise da deslistagem na Bovespa
2005-06By the definition of the characteristics that distinguish Brazilian listed companies which apply their delisting and the remaining listed companies in the market, this issue investigates, as a preliminary mean, the motivations ... -
The São Paulo stock exchange and the economic stabilization
2009-07The inflationary stabilization recently observed in Brazil brings a lot of changes in all aspects of the country’s economic life. In this work we look at the impacts on the stock market, specifically at Bovespa - the São ... -
O sentimento do investidor aplicado à BM&FBOVESPA
2012Pesquisa em foco: A relação entre sentimento do mercado e as taxas de retorno das ações: uma análise com dados em painel - 2011. Pesquisadora: Professora Claudia Emiko Yoshinaga -
Volatilidade no mercado acionário brasileiro: negociação ou passagem do tempo? Um estudo empírico
2005-11-24The research aimed to test whether Brazilian stock market volatility is more related to trading rather than calendar time. Parametric and non-parametric tests were applied to daily returns series of the IBOVESPA Index and ...
