Listagem FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo por autor "Farias Filho, Antonio Coelho Bezerra de"

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Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade

Farias Filho, Antonio Coelho Bezerra de
1998-02-13

Apresenta o método value at risk (VaR) para se mensurar o risco de mercado, sob diferentes abordagens. Analisa a série histórica do índice Bovespa no período de 1995 a 1996 por meio de testes econométricos de normalidade, ...