Listagem FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo por Assunto "Investimentos - Administração"
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Estudo da teoria de preços por arbitragem: 'the arbitrage pricing theory (APT)'
1993-03-25Trata da explicação da teoria do APT, abarcando o estudo de suas fontes de referência, pressupostos, modelo matemático, testes empíricos e estudos de aplicação prática de suas medidas de risco. Ressalta os aportes da teoria ... -
False Discoveries and Luck in the Brazilian Equity Fund Market
2021-08-20In this study I investigate the performance of equity funds in Brazil between January 2001 and January 2021. I do that by applying the False Discovery Rate methodology to the entire sample, as well as to sub-samples separated ... -
Fundos de pensão: análise da conjuntura atual sob o escopo da economia comportamental
2015Nesse trabalho procuraremos evidenciar que haverá um grande risco para o sistema de previdência complementar caso a opção predominante seja a de manter as taxas de desconto do passivo previdenciário em níveis elevados. ... -
Fundos de private equity no Brasil: análise do modelo de governança e impacto na estratégia das empresas investidas
2002-02-22Por me~de um estudo cem administradores de fundos de private equity, esta dissertação aborda as relações de governança que se estabelecem entre os fundos e os se s investidores e entre os fundos e as empresas que recebem ... -
Impactos da 555 para assets, gestores e investidores
2015-06Estudo sobre o tema Instruções CVM 554 e 555 para investidores e gestores de fundos de investimento. -
The implications of passive investments for active fund management: international evidence
2020-02-04Esta dissertação investiga as causas e conseqüências da indexação para gestão de fundos ativos de ações em 32 países. Os resultados indicaram que a crescente concorrência dos fundos indexados não afetou negativamente as ... -
Investimentos hoje: fundos de investimento
2012Apresentação desenvolvida para o Ciclo de Palestras (2012). -
Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência
1995-06-22Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua ... -
Métodos para replicação de índices: revisão e aplicação ao IBOVESPA
2000-02-08Este trabalho revisa os principais métodos numéricos utilizados para reproduzir o comportamento de um índice, implementa quatro desses modelos ao caso brasileiro (Índice Bovespa) e discute a aplicação e os pontos favoráveis ... -
O modelo de avaliação de ativos: (Capital Asset Pricing Model)
1982Examina o modelo de seleção de portfólios desenvolvido por Markowitz, principalmente no que concerne: as suas relações com a teoria da utilidade de Von Neumann-Morgenstern; aos algo ritmos de solução do problema de Programação ... -
Operações de day trading na BM&F BOVESPA: avaliação de uma técnica de otimização de resultados
2018-05-25This thesis deals with operations carried out on BM&F BOVESPA commonly called 'Day Trading', which are operations whose purchase (or sale) and settlement are carried out on the same day. This issue is relevant, especially ... -
A persistência de desempenho dos fundos de Private Equity no Brasil
2021-05-31Este trabalho investiga a performance dos fundos de private equity (PE) e venture capital (VC) e a persistência de desempenho das organizações gestoras entre 1982 e 2018 no Brasil. O trabalho se utilizou de uma base de ... -
Recompra de ações pelas empresas
2000-10-18Mostra porque a recompra de ações, que se mostrou um fenômeno constante em finanças corporativas nos anos recentes, tornou-se uma importante estratégia para se alcançar diversos objetivos por empresas norte-americanas. ... -
Redução do risco em um portfólio internacional: uma aplicação prática do modelo de Markowitz
1995-07-04Apresenta os conceitos básicos da teória dos portfólios, o Modelo de Markowitz e a operacionalização do Modelo de Markowitz. -
Single vs. multi-factor strategies-improving performance through factor-tilts
2020-12-06This study compares the risk-adjusted performance of 10 single-factor (smart beta) and 75 multi-factor (advanced beta) portfolios over the period of 1992 to 2019. The emphasis is set on testing the performance changes ... -
A taxa de performance e o comportamento de risk shifting dos fundos de investimento em ações
2017-02-20This study aims to investigate the risk shifting behavior of mutual funds to test the hypotheses that managers have incentives to raise risk. We evaluated the effect of performance fees on the level of risk, risk shifting ... -
Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
1998-01-15Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.
