Listagem FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo por Assunto "Modelo de precificação de ativos"
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Arbitrage pricing theory (APT): uma aplicação na Bolsa de Valores de São Paulo
1999-06-14O presente trabalho tem como objetivos explicar os retornos do índice da Bolsa de valores de São Paulo, o IBOVESPA, no período após a implantação do Plano Real, iniciando-se por janeiro de 1995 e tínanzando-se em agosto ... -
Avaliação de linhas de produto sob a ótica de portfólio
2005-09-21O estudo procura avaliar decisões de produção de uma unidade de negócios partindo de conceitos de finanças corporativas como teoria de portfólio, modelo CAPM e a security market line. Em particular, buscou-se avaliar as ... -
Avaliação econômico-financeira de empresas de transporte rodoviário de carga: uma metodologia de análise de eficiência
1982-10-01Trata de uma metodologia de avaliação de eficiência de empresas de transporte rodoviário de cargas, incluindo estudos de casos com empresas de diferentes portes. O transporte rodoviário de cargas, ao contrário do transporte ... -
Avaliação empírica do comportamento das ações no contexto da reavaliação da carteira teórica do índice BOVESPA
1997-01-15Trata da medição de retornos extraordinários, positivos e negativos, nas ações que experimentam as ocorrências de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do índice Bovespa. Usando a metodologia de 'Event Study', onde se ... -
Beta: problemas e evidência empírica
1999-03-31Realiza uma revisão bibliográfica dos testes empíricos do modelo CAPM - Capital Asset Pricing Model, e mostra os resultados de testes de modelos multi-fatores para ações brasileiras. -
CAPM 'Capital Asset Pricing Model': o modelo de avaliação de ativos: uma revisão da literatura e dos testes empíricos
1984Levantamento bibliográfico abrangendo os principais trabalhos relativos ao 'CAPM - Capital Asset Pricing Model' que se acham esparsos em vasta literatura. Aborda desde a teoria de seleção de carteira, o desenvolvimento e ... -
Determinação da taxa de custo de capital para avaliação de empresas estatais privatizadas entre 1991 a 1992, com o uso de dados do mercado de ações
1995-03-27Trata da determinação das taxas de desconto ajustadas ao risco para avaliação, pelo método do fluxo de caixa descontado, do valor econômico de estatais brasileiras privatizadas no período 1991-1992. Utiliza conceitos ... -
Direcionadores intangíveis de valor para empresa de auto-atendimento bancário no Brasil
2009-05-29A globalização e o desenvolvimento da tecnologia da informação ajudaram a intensificar a rivalidade entre empresas, tanto na busca de mercado para seus produtos quanto de recursos para sua produção. Paralelamente, houve ... -
Essays on regulatory risk issues
2010-07-06Most studies around that try to verify the existence of regulatory risk look mainly at developed countries. Looking at regulatory risk in emerging market regulated sectors is no less important to improving and increasing ... -
False Discoveries and Luck in the Brazilian Equity Fund Market
2021-08-20In this study I investigate the performance of equity funds in Brazil between January 2001 and January 2021. I do that by applying the False Discovery Rate methodology to the entire sample, as well as to sub-samples separated ... -
Gestores de fundos de ações são capazes de entregar retornos anormais positivos de forma recorrente?
2020Este trabalho aplicou a metodologia dos cinco fatores de risco de Fama & French para analisar se o retorno de fundos de ações brasileiro é fruto da habilidade dos gestores ou, apenas, sorte; além disso foi analisada a ... -
Incerteza e informação nos modelos econômicos
1996-04-12Discute-se como a assimetria de informações afeta os modelos de precificação de ativos e algumas das consequências para os testes de eficiência. No primeiro capítulo são apresentados dois modelos que partiram da hipótese ... -
Métodos para replicação de índices: revisão e aplicação ao IBOVESPA
2000-02-08Este trabalho revisa os principais métodos numéricos utilizados para reproduzir o comportamento de um índice, implementa quatro desses modelos ao caso brasileiro (Índice Bovespa) e discute a aplicação e os pontos favoráveis ... -
O modelo de avaliação de ativos: (Capital Asset Pricing Model)
1982Examina o modelo de seleção de portfólios desenvolvido por Markowitz, principalmente no que concerne: as suas relações com a teoria da utilidade de Von Neumann-Morgenstern; aos algo ritmos de solução do problema de Programação ... -
Modelos de precificação de bonds: uma análise evolutiva
2000-03-23Trata de modelos de avaliação debonds, dentro de uma abordagem evolutiva. Apresenta a evolução das técnicas de precificação desses títulos de renda fixa. Inicialmente discute a abordagem tradicional, que compreende a ... -
O negócio bancário e o custo de capital: um estudo empírico do custo do capital de uma instituição financeira no Brasil
2000-06-26Trata das dificuldades de se estipular o custo do capital próprio da instituição financeira. Busca inferir o custo de capital próprio do banco utilizando fluxo de caixa descontado e CAPM. Estuda a conexão entre o custo de ... -
Prêmio de risco de investimento estrangeiro
2014-03-19Este estudo estima o prêmio de risco de investimento estrangeiro. Nós testamos se ações com maior covariância entre seus retornos e períodos ruins (quando o investimento estrangeiro em carteira na Bovespa é negativo) são ... -
O problema da mensuração de ativos na contabilidade
1994-05-17Discute o processo de mensuração de ativos na Contabilidade, enfocando os principais métodos que têm sido sugeridos e faz uma sistematização das contribuições mais importantes sobre o assunto, dentro de uma abordagem teórica. -
A relação risco-retorno: análise do desempenho de modelos de risco e de um modelo comportamental no mercado brasileiro
2003-04-01Trata da avaliação do desempenho de modelos alternativos de precificação de ações no mercado de capitais brasileiro. Testamos modelos de risco uni e multifatorial e um modelo comportamental baseado em características. -
Risco
1976-10A presente dissertação trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre o 'status of the art' da teoria financeira sobre a análise e mensuração do risco. Ela foi dividida em sete seções, as quais abrangem os seguintes aspectos ...
