Listagem Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run Conference por data do documento

The I theory of money

Brunnermeier, Markus Konrad; Sannikov, Yuliy
2012-12

Trabalho apresentado por Yuliy Sannikov - Princeton University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

Skewness in expected macro fundamentals and the predictability of equity returns: evidence and theory

Colacito, Ricardo; Ghysels, Eric; Meng, Jinghan
2012-12

Trabalho apresentado por Ricardo Colacito - University of North Carolina at Chapel Hill no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias ...

Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run - Program

Fundação Getulio Vargas. Escola de Pós-Graduação em Economia
2012-12

Multiperiod corporate default prediction with partially-conditioned forward intensity

Duan, Jin-Chuan; Fulop, Andras
2012-12

Trabalho apresentado por Andras Fulop - ESSEC Business School no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

Time-aggregation effects on estimating asset pricing models

Ghattassi, Imen; Meddahi, Nour
2012-12

Trabalho apresentado por Imen Ghattassi - Banque de France no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

Young, Old, Conservative and Bold: The Implications of Heterogeneity of Finite Lives for Asset Pricing

Garleanu, Nicolae; Panageas, Stavros
2012-12

Trabalho apresentado por Nicolae Gârleanu - UC Berkeley no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

Understanding equity option prices

Jacobs, Kris; Christoffersen, Peter; Fournier, Mathieu
2012-12

Trabalho apresentado por Kris Jacobs - University of Houston no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

A Markov-switching multi-fractal inter-trade duration model, with application to U.S. equities

Chen, Fei; Diebold, Francis X.; Schorfheide, Frank
2012-12

Trabalho apresentado por Frank Diebold - University of Pennsylvania no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

A stochastic discount factor approach to asset pricing using panel data asymptotics

Araújo, Fabio; Issler, João Victor
2012-12

Trabalho apresentado por João Victor Issler - FGV EPGE no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

Concentrated ownership and equilibrium asset prices

Haddad, Valentin
2012-12

Trabalho apresentado por Valentin Haddad - Princeton University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

Nonparametric stochastic discount factor decomposition and pricing of long-term derivative securities

Christensen, Timothy
2012-12

Trabalho apresentado por Timothy Christensen - Yale University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

Experiments with the Lucas asset pricing model

Asparouhova, Elena; Bossaerts, Peter; Roy, Nilanjan; Zame, William
2012-12

Trabalho apresentado por Peter Bossaerts - California Institute of Technology (Caltech) no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias ...