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2012.12 - 04 - Andras Fulop.pdf (286.4Kb)
Data
2012-12
Autor
Duan, Jin-Chuan
Fulop, Andras
Metadados
Mostrar registro completo
Resumo
Trabalho apresentado por Andras Fulop - ESSEC Business School no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
URI
http://hdl.handle.net/10438/20606
Coleções
  • Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run Conference [12]
Áreas do conhecimento
Economia
Finanças
Assunto
Risco (Economia)
Estatística matemática
Volatilidade (Finanças)
Palavra-chave
Pseudo-bayesian inference
Self-normalized asymptotics
Finanças

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