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Young, Old, Conservative and Bold: The Implications of Heterogeneity of Finite Lives for Asset Pricing
(2012-12)
Trabalho apresentado por Nicolae Gârleanu - UC Berkeley no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
Understanding equity option prices
(2012-12)
Trabalho apresentado por Kris Jacobs - University of Houston no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
A Markov-switching multi-fractal inter-trade duration model, with application to U.S. equities
(2012-12)
Trabalho apresentado por Frank Diebold - University of Pennsylvania no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
A stochastic discount factor approach to asset pricing using panel data asymptotics
(2012-12)
Trabalho apresentado por João Victor Issler - FGV EPGE no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
Concentrated ownership and equilibrium asset prices
(2012-12)
Trabalho apresentado por Valentin Haddad - Princeton University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
Nonparametric stochastic discount factor decomposition and pricing of long-term derivative securities
(2012-12)
Trabalho apresentado por Timothy Christensen - Yale University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
Experiments with the Lucas asset pricing model
(2012-12)
Trabalho apresentado por Peter Bossaerts - California Institute of Technology (Caltech) no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias ...
Comparing forecast accuracy of different models for prices of metal commodities
(FGV EPGE; Vale, 2012-08)
Apresentação dos palestrantes João Victor Issler - FGV EPGE e Claudia Rodrigues - Vale no contexto do evento "The Economics and Econometrics of Commodity Prices". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conferencias/com ...
The volatility outlook for commodities prices
(FGV EPGE; Vale, 2012-08)
Apresentação do palestrante Robert Engle - New York University no contexto do evento "The Economics and Econometrics of Commodity Prices". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conferencias/commodity-prices/index.php>.
Monetary policy responses to food price volatility
(FGV EPGE; Vale, 2012-08)
Apresentação do palestrante Eswar Prasad - Cornell University and Brookings Institution no contexto do evento "The Economics and Econometrics of Commodity Prices". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conferencias/co ...
