This paper studies the interaction between commodity prices and global economic activity in a setup where a representative cost-minimizing firm chooses optimal inputs as derived demands. Our focus is on important globally ...

Em um cenário de crescimento global da quantidade de fundos quantitativos verifica-se uma necessidade de ampliar os estudos voltados a esta temática de fundos no Brasil. A ideia para o desenvolvimento do modelo deste ...

Nesta dissertação, se estuda como o Investor Sentiment afeta os retornos da bolsa de valores brasileira. É mostrado que ações de alta volatilidade (difíceis de arbitrar) são mais afetadas pelo Investor Sentiment, corroborando ...

Ainda no tocante a premiações, o aluno do curso de Mestrado Acadêmico da FGV EPGE, Leonid Garnitskiy, recebeu o Prêmio ANBIMA na categoria Mestrado, com o trabalho “Monitoramento da Inflação Brasileira com Técnicas de ...

This dissertation consists of three essays in Macro-Finance. The first two papers study tail risk in the hedge fund industry, and the last paper investigates the effects of fiscal irresponsibility in a monetary union under ...

Este trabalho realiza um estudo empírico em 130 reuniões do Copom para investigar qual modelo tem a melhor performance na quantificação de risco para uma dada taxa de câmbio de acordo com um modelo paramétrico de Value-at-Risk ...