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Profundidade de mercado na BM&FBovespa: um modelo de alta frequência para estimação da profundidade de mercado da BM&FBovespa

Barros, Carlos Felipe
2013-05-29

The objective of this paper is to estimate a dynamic market depth measure, called VNET, for Brazilian stocks using transactions data. VNET gauges the difference between the numbers of buyer- and seller-initiated trades ...