Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Título "Previsão de volatilidade para os vértices da estrutura a termo de taxa de juros em reais brasileira"
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Previsão de volatilidade para os vértices da estrutura a termo de taxa de juros em reais brasileira
2006-06Este trabalho compara diferentes metodologias de previsão de volatilidade para vértices da estrutura a termo de juros em reais e propõe um novo modelo, batizado como COPOM-GARCH, para estimação desta. O modelo COPOM-GARCH ...
