Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Teoria de valores extremos"
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Análise de risco de cauda em carteiras de ativos nacionais usando a teoria do valor extremo
2019-07-31O objetivo do trabalho é demonstrar a superioridade da Teoria do Valor Extremo (TVE) como modelo de risco em carteiras de ativos nacionais, como forma de capturar adequadamente eventos de grande turbulência e volatilidade ...
