Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Títulos (Finanças)"
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Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
2004-12-20A maioria dos economistas prefere assumir que os indivíduos já estão tomando decisões corretas e cabe apenas uma descrição formal dessas escolhas. O presente trabalho é um exercício em economia normativa onde um novo enfoque ... -
Análise empírica da curva de juros real brasileira: uma aplicação prática na tomada de decisão de carteira de renda fixa
2011-05-30Um dos grandes desafios na gestão de uma carteira de renda fixa passa pela estimação da curva de juros dos títulos que a compõe. Sua correta estimação e a identificação dos fatores de risco associados a estes títulos são ... -
Aplicação de modelo híbrido de financiamento com condições para proteção de sócio estratégico e sócio principal, contendo estrutura de Put e Call
2015Este trabalho promove a aplicação prática de estrutura de financiamento do tipo híbrida, envolvendo estrutura com opções Put e Call que estabelece condições de proteção à entrada de sócio estratégico a projeto arriscado ... -
Asset float and speculative bubbles
2003-12-18We model the relationship between ftoat (the tradeable shares of an asset) and stock price bubbles. Investors trade a stock that initiaUy has a limited ftoat because of insider lock-up restrictions but the tradeable shares ... -
Brasil: prêmio de ações sobre os juros
2007-05 -
Coexistência de momentum e reversão à média: aplicação em portfólio composto por setores da economia norte-americana
2019-07-31O estudo do efeito de vieses do comportamento humano no preço de ativos é objeto central de estudo do campo das Finanças Comportamentais. A aparente dicotomia entre os dois principais efeitos descritos pela academia, ... -
The illiquidity component of corporate bond spreads
2017We find that illiquidity remains a major factor in explaining corporate spreads. Illiquidity is second only to the credit risk itself. This effect is surprising given that the corporate debt trading activity has more than ... -
Inflação implícita: uma análise comparativa sobre o poder de previsão de modelos acadêmicos e de mercado
2019-06-29Nesse trabalho estimei a inflação implícita brasileira através do diferencial entre a estrutura a termo da taxa de juros de títulos pré-fixados e os cupons de títulos indexados ao IPCA (NTN-B e DAP), utilizando metodologia ... -
Nonparametric stochastic discount factor decomposition and pricing of long-term derivative securities
2012-12Trabalho apresentado por Timothy Christensen - Yale University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php -
Por que as empresas emitem títulos conversíveis? Uma continuidade do racional de sequential finance
2019-06-29Como em Mayers (1998), verifico se o uso de convertible bonds é aderente à hipótese de sequential finance. Mayers os aponta como instrumentos buscados por empresas cujos gestores verificam oportunidades de investimento que ... -
A pricing model for sovereign bond
1998-07-16Similar to the modeling used to evaluate ccnporate boncls, where it is a put optioo. 011 corporate assets, we modeled sovereign bonds. Instead of company's assets as underlining assets, we used foreign excbange reserves. ... -
An SDF approach to hedge funds’ tail risk: evidence from Brazilian funds
2016-03-21The main purpose of this paper is to propose a methodology to obtain a hedge fund tail risk measure. Our measure builds on the methodologies proposed by Almeida and Garcia (2015) and Almeida, Ardison, Garcia, and Vicente ... -
Time-aggregation effects on estimating asset pricing models
2012-12Trabalho apresentado por Imen Ghattassi - Banque de France no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
