Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Modelos matemáticos"

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Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH

Daitx, Fernando
2015-04-07

A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel ...
Inference in structural vars with external instruments

Olea, José Luis Montiel; Stock, James H.; Watson, Mark W.
2013-05

Apresentação do palestrante Mark W. Watson - Princeton University no contexto do evento "3rd Global Conference - Business Cycles". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conferencias/business-cycles/pt/index.php>.
Notas sobre modelos de gerações superpostas 1: os fundamentos econômicos

Brandão, Antônio Salazar Pessôa
1987
Optimal IV estimation of systems with stochastic regressors and var disturbances with applications to dynamic systems

Martins Filho, Carlos; Mandy, David M.
1998-08-01

This paper considers the general problem of Feasible Generalized Least Squares Instrumental Variables (FG LS IV) estimation using optimal instruments. First we summarize the sufficient conditions for the FG LS IV estimator ...