Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Assunto "Mercados financeiros futuros"
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Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil
2010-05For more then a decade, Value-at-Risk (VaR) has bee n choosen by financial and non-financial institutions to measure and control market risk for their portfolios. Because parametric methods usually assume that daily returns ... -
Análise técnica: sorte ou realidade?
2002-06-24Este trabalho busca testar a validade da hipótese de eficiência dos mercados no mercado futuro do índice lbovespa através do uso das chamadas estratégias de análise técnica. São utilizados testes de habilidade preditiva ... -
Avaliação de métodos de estimação do VAR
2018-05-10O objetivo deste trabalho é examinar métodos de estimação do VaR (Value At Risk) avaliando a performance de cada um em carteiras formadas por ativos expostos à fatores de risco comumente encontrados em portfólios de ... -
Comparing value-at-risk methodologies
2006-11-01In this paper, we compare four different Value-at-Risk (V aR) methodologies through Monte Carlo experiments. Our results indicate that the method based on quantile regression with ARCH effect dominates other methods that ... -
Distorções no leilão de fechamento de ações da BMF&BOVESPA
2011-05-31The closing price of a stock is the most important reference for the fair value of the company. Given its broad use in several contracts and in situations of asymmetrical information, brokers, traders and fund managers ... -
Estimação da razão ótima de hedge para dólar futuro usando um modelo M-GARCH-BEKK-Diagonal
2005-08-02o presente trabalho versa, fundamentalmente, sobre o entendimento da volatilidade, sua modelagem e estimação. Como objeto mais específico, tem-se a comparação de dois métodos de estimação da razão de hedge para uma carteira ... -
Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
1996-02-29Este estudo tem o objetivo de comparar várias técnicas que podem ser empregadas para proteger posições à vista usando mercados futuros. Partindo de uma posição na qual o investidor está à mercê do mercado, adota-se as ... -
Um estudo sobre os impactos da surpresa dos indicadores macroeconômicos de atividade e inflação no mercado futuro brasileiro de juros
2014-05-29The monetary policy guidelines are defined based on macro indexes released to the market periodically. The agents of this market react quickly to any changes in macroeconomic environment, trying to obtain high profits or ... -
A importância de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro
2011-05-20The purpose of this paper is to analyze the importance of an implied volatility index for the Brazilian market. Since it is thought of as a measure of market expectations, and due to the arrival of new economic data, some ... -
Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros : (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
2008-05-30A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por ...
