Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Métodos de simulação"

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Analisando o risco de uma carteira de crédito via simulações de Monte Carlo

Aragão, César Santiago Lima de
2003-02-21

Neste trabalho, analisamos utilização da metodologia CreditRLsk+ do Credit Suisse sua adequação ao mercado brasileiro, com objetivo de calcular risco de uma carteira de crédito. Certas hipóteses assumidas na formulação do ...
Estimação e simulação dinâmica de um modelo macroeconométrico de pequeno porte para a economia brasileira

Franco Neto, Afonso Arinos de Mello
1988
Model selection, estimation and forecasting in VAR models with short-run and long-run restrictions

Athanasopoulos, George; Guillen, Osmani Teixeira Carvalho; Issler, João Victor; Vahid, Farshid
2011-01-27

We study the joint determination of the lag length, the dimension of the cointegrating space and the rank of the matrix of short-run parameters of a vector autoregressive (VAR) model using model selection criteria. We ...
Model selection, estimation and forecasting in VAR models with short-run and long-run restrictions

Athanasopoulos, George; Guillen, Osmani Teixeira Carvalho; Issler, João Victor; Vahid, Farshid
2010-03-29

We study the joint determination of the lag length, the dimension of the cointegrating space and the rank of the matrix of short-run parameters of a vector autoregressive (VAR) model using model selection criteria. We ...