Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Investimentos - Análise"
Now showing items 1-10 of 10
-
Análise de fundo de fundos: um estudo para o caso brasileiro
2006Este trabalho avalia o desempenho dos fundos de fundos (FICs) no mercado brasileiro, com foco nos fundos de hedge funds. Foram construídos FICs hipotéticos utilizando estratégias duas estratégias: investir nos fundos que ... -
Análise de portfólio: uma perspectiva bayesiana
2016-06-03This work has the objective to address the problem of asset allocation (portfolio analysis) under a Bayesian perspective. For this it was necessary to review all the theoretical analysis of the classical mean-variance model ... -
Um estudo sobre a capacidade de gestores de fundos multigestor adicionarem valor aos cotistas
2012-09-17With lhe increase of lhe number of assei managers and an even larger a number of investments alternatives in lhe Brazilian hedge fund industry, Fund of Hedge Funds became an alternative for investors planning to diversify ... -
Fala do Prof. Rubens Penha Cysne sobre investimentos e aspectos macroeconômicos na Rio Money Fair - video
2017-05-18Professor Rubens Penha Cysne fala sobre Investimentos e Aspectos Macroeconômicos da Economia Brasileira em 2017, na Rio Money Fair, no seu painel final, realizado no dia 10 de maio, no Auditório da Bolsa de Valores do Rio, ... -
Mid-auction information acquisition
2000-10-09This paper studies a model of a sequential auction where bidders are allowed to acquire further information about their valuations of the object in the middle of the auction. It is shown that, in any equilibrium where the ... -
Performance das melhores ideias dos gestores de fundos de ações brasileiros
2012-04-16I build a portfolio of stocks that Brazilian portfolio managers believe will have the best return. This portfolio outperforms the benchmark by 1.8% per month. These stocks are the stocks managers have ex ante the most ... -
Previsão da estrutura a termo de cupom cambial
2017-09-25This paper proposes to apply a similar framework adopted by Diebold and Li (2006) to forecast the Brazilian term structure of the US dollar-denominated interest rates, which have been done through the well-known three ... -
Prospect theory, diversificação ingênua e propensão a risco de especialistas em mercado: evidência empírica no Brasil
2010-05The Prospect Theory is one of the basis of Behavioral Finance and models the investor behavior in a different way than von Neumann and Morgenstern Utility Theory. Behavioral characteristics are evaluated for different ... -
A relação fluxo-performance nos fundos multimercados de gestores independentes
2021-08-24Esse trabalho busca estudar a relação entre o fluxo financeiro nos fundos de investimento multimercados brasileiros, e sua performance passada. A partir de uma amostra significativa, com mais de 1300, e uma janela temporal ... -
Rio Money Fair | Investimentos e Aspectos Macroeconômicos da Economia Brasileira - video
2017-05-18Painel final do Seminário realizado no dia 10 de maio, no Auditório da Bolsa de Valores do Rio, com a participação (em ordem alfabética) do Ministro Dyogo de Oliveira, do Diretor da FGV EPGE, Professor Rubens Penha Cysne, ...
