Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Investimentos"
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A abertura financeira reduz as restrições de crédito nos países emergentes?
2013-05-20Um dos principais entraves aos investimentos das firmas é a restrição ao financiamento. A existência de controles de capitais em determinados países pode aumentar o custo de captação das empresas, sobretudo para companhias ... -
Aggregate uncertainty, disappointment aversion and the business cycle
2013-06-17We investigate the eff ect of aggregate uncertainty shocks on real variables. More speci fically, we introduce a shock in the volatility of productivity in an RBC model with long-run volatility risk and preferences that ... -
Análise empírica da presença de 'Market timing' no mercado acionário brasileiro
2009-09-04This paper examines the existence of market timing in the brazilian stock market. Our studies were divided in three separate analyses. We started looking for 'Market Timing' in the initial public offerings (IPOs) of brazilian ... -
Avaliando a hipótese de Miller em ADRs latino-americanos
2003-12O objetivo central deste trabalho é avaliar empiricamente a hipótese de Miller no contexto de ADRs de empresas latino americanas. Miller (1977) argumenta que restrições à venda a descoberto impedem a participação dos ... -
Consistência e expectativas
2013-08-21 -
Contas externas: alerta amarelo
2008-07 -
Contractual solutions to the holdup problem: a survey
2011-07-12In this survey, we presented the general idea and main results from what we understand that are the most important contributions to contractual solutions to the holdup problem literature. The aim of this paper is to push ... -
Crédito endogeno e politica monetaria na Argentina e no Chile
1997-05-22In a general equilibrium Ramsey type model with heterogeneous agents we study the conditions for which a credit restriction can be a source of endogenous cycle to credit and capital. -
O desempenho de médio prazo das ofertas públicas iniciais: evidências empíricas no Brasil
2007-08-01O presente trabalho procura investigar, na recente onda de IPOs no mercado brasileiro iniciada em 2002/2004, quais os principais fatores que conseguem explicar o desempenho destas ações no prazo de 1 a 2 anos após a oferta. ... -
Distortions in the investment goods sector and productivity decline
2014-08-14We study the impact of distortions in the investment goods sector on aggregate total factor productivity (TFP). We develop a two-sector neo-classical growth model in which TFP in the capital goods sector relative to TFP ... -
Do higher moments really matter in portfolio choice?
2004-12-01We present explicit formulas for evaluating the difference between Markowitz weights and those from optimal portfolios, with the same given return, considering either asymmetry or kurtosis. We prove that, whenever the ... -
Estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada: uma aplicação para o mercado Brasileiro
2018-12-12Essa dissertação propõe a aplicação da estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada ao mercado brasileiro e compara seus resultados frente a estratégia original, Momento Pura, e frente a estratégia passiva de investir ... -
Estudo empírico dos determinantes dos gastos com investimentos das empresas brasileiras
2017-05-31This sludy aims to analyze lhe microeconomic variabJes that influence lhe decision af Brazilian companics to makc Capital Expenditure. Four hypothesis related to lhe folJowing investment thesis were tested: Neoclassical ... -
Explorando a anomalia da baixa volatilidade
2018-12-12Por ser contra a intuição econômica e, ainda assim, gerar retornos elevados, portfólios formados por papéis com baixa volatilidade vêm despertando interesse desde a década de 70 e ganharam mais importância a partir da crise ... -
Exposição cambial como proteção para investidores de longo prazo na economia brasileira: uma aplicação da teoria de escolha estratégica de portfólio
2007-05O viés de investimento em ativos doméstico é um fenômeno intrigante e ocorre tanto com ações, quanto com títulos de renda fixa. O pensamento convencional sugere que investidores conservadores devem evitar exposição a moedas ... -
Finding a maximum skewness portfolio - A general solution to three-moments portfolio choice
2001-09-10Considering the three first moments and allowing short sales, the efficient portfolios set for n risky assets and a riskless one is found, supposing that agents like odd moments and dislike even ones. Analytical formulas ... -
Fundos de investimento: uma análise da dinâmica entre tamanho, captação e rentabilidade
2010-05-31This paper aims to evaluate how a fund's return is related to its size, total assets under management of the fund’s manager institution among other factors. For the proposed tests, we used the panel data regression model. ... -
Imperfect competition, entry and taxation of commodity producers
2012-08Apresentação do palestrante Vinicius Carrasco Pontifícia - Universidade Católica do Rio de Janeiro no contexto do evento "The Economics and Econometrics of Commodity Prices". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conf ... -
Implicações de curto e longo prazo das estimativas do estoque e da renda do capital
2001-09-13Este trabalho procura abordar as consequências empíricas e teóricas associadas a possíveis diferenças entre o valor do estoque de capital e o valor do investimento associado a este capital. Com base em evidências empíricas ...
