Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Equações diferenciais estocásticas"

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    • Dynamic hedging with stocastic differential utility 

      Bueno, Rodrigo de Losso da Silveira
      2003-05-22
      In this paper we study the dynamic hedging problem using three different utility specifications: stochastic differential utility, terminal wealth utility, and we propose a particular utility transformation connecting both ...

    • Essays on decision theory 

      Rivello, Alessandro Tolomiotte
      2020-12-18
      Ainda que seja um padrão assumir que as preferências de um agente econômico é completa, essa hipótese é considerada forte. De acordo com von Neumann e Morgenstern (1953)(p. 631) “It is very dubious, whether the idealization ...