Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Créditos - Avaliação de riscos"
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Uma análise comparativa entre capitais econômico e regulamentar com enfoque em risco de mercado
2008-05In this work, we analyze the methodology developed by the Central Bank of Brazil, following rules set by Basel II, for estimating the Capital that must be held by Brazilian Banks in order to face its financial risks. The ... -
Análise dos determinantes dos spreads soberanos dos países emergentes
2011-05-30O objetivo deste trabalho é estimar os efeitos da crise financeira recente sobre os spreads dos títulos soberanos dos países emergentes. Os resultados corroboram a visão de que a atual crise financeira teve um impacto ... -
Divulgação de resultados e risco de crédito: o caso Vale
2016-08-29This paper uses an econometric model and identifies the relation between the perception of mining company Vale S.A.’s credit risk, measured by Credit Default Swap (CDS), and earnings surprises, measured by the difference ... -
Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano
2012This paper explores the sovereign default due to the structure of Credit Default Swap spreads. These spreads show the default probability of a country. The methodology proposed in this paper applied for Argentina, Korea, ... -
Evolução da exposição ao risco de crédito: um estudo empírico do mercado brasileiro de debêntures entre 2014 e 2017
2018The post-2008 financial crisis intensified and improved risk management around the world. From 2014 to 2017, Brazil experienced a severe period of economic crisis culminating in the largest recession in history in 2016. ... -
Gestão de risco de crédito de contraparte: DVA e os desafios de implementação
2015-05-18Este trabalho tem como objetivo expor os desafios a serem enfrentados pelas instituições participantes do mercado de derivativos no que diz respeito à gestão de risco de crédito de contraparte, levando em consideração o ... -
Modelagem paramétrica de curvas de crédito no mercado brasileiro
2012-05-25Após a crise financeira de 2008, é perceptível a intensificação de esforços globais para aperfeiçoar métodos de avaliação de risco e ajuste de exposição de capital para tornar o sistema financeiro mundial mais sólido e ... -
Pricing options embedded in debentures with credit risk
2015In this article, we develop a strategy to simultaneously extract a yield curve and price call options embedded in debentures subject to credit risk. The implementation is based on a combination of two methods: term structure ... -
Risco de mercado segundo implementação do acordo de Basiléia no Brasil: uma comparação da abordagem padronizada com métricas de VaR e Stress- Testing
2017-01-24This work evaluates the regulatory capital required by Brazilian Central Bank (“BCB”) from financial institutions under its regulation, concerning the standard approach for marked risk, compared to alternative approaches ...
