Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Assunto "Bolsa de valores"
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Uma análise da estratégia long-short e a neutralidade dos fundos long-short brasileiros em relação ao Ibovespa
2007-05-30O objetivo do trabalho é realizar uma análise da estratégia long-short feita pelos fundos de investimentos, no mercado acionário, e testar a neutralidade dos fundos long-short brasileiros ao principal índice de mercado, o ... -
Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
1990-10-25Este trabalho cuida de avaliar a eficiência do mercado de opções de ações da bolsa de valores de são Paulo (BOVESPA). A avaliação é feita através do modelo Black-Scholes, e traz como principal novidade diversas estimativas ... -
Determinação do preço de opções resgatáveis
1990-08-02 -
Efeitos preço e volume associados a mudanças no IBOVESPA e IBrX-50
2007-06-05Segundo Fama (1970), um mercado será dito eficiente na forma semiforte quando não for possível obter retornos anormais para qualquer ativo do mercado utilizando-se de informações públicas e acerca de seus retornos passados, ... -
Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro
2011This study aims to evaluate the behavior of the stock return around exdistribution of capital days in the Brazilian stock market. Using the event study methodology we found evidences of an abnormal return around the event. ... -
Investigação sobre o desempenho da regra de negociação de pairs trading utilizando o modelo de mudança de regime no mercado de ações brasileiro
2016Among various strategies of financial assets negotiations, The Pair Trading strategy has shown relevance in the academic and professional environment and it’s being used as an important strategy. In the main investment ... -
Macroeconomic announcements, price discovery, and order flow efects in the stock market: evidence from incomplete data and multiple financial markets
2006-03-06This paper investigates heterogeneity in the market assessment of public macro- economic announcements by exploring (jointly) two main mechanisms through which macroeconomic news might enter stock prices: instantaneous ... -
Monetary policy and the cross-section of stock returns: a FAVAR approach
2012-05-28We use a factor-augmented vector autoregression (FAVAR) to estimate the impact of monetary policy shocks on the cross-section of stock returns. Our FAVAR combines unobserved factors extracted from a large set of nancial ... -
Movimento no preço das ações após a divulgação de lucro no Brasil
2010Aparentemente existe uma anomalia no mercado de ações, onde é possível prever excessos de retomo das ações baseando-se em dados passados de divulgação de lucro. Este fenômeno é estatisticamente significante e parece não ... -
A organização industrial das bolsas de valores: uma resenha da literatura e o caso brasileiro
2015-05-25The Brazilian capital market is not representative of the size of its economy. In recent years, the growth observed on its industry, services, agro, and other sgments was not accompanied by the financial market. The vertical ... -
Post-earnings announcement drift no mercado de ações brasileiro
2014-12-23This work seeks to test Brazilian stock market efficiency by identifying the existence of postearnings announcement drift, phenomenon already very well studied and reproduced in the US market. According to the existent ... -
Profundidade de mercado na BM&FBovespa: um modelo de alta frequência para estimação da profundidade de mercado da BM&FBovespa
2013-05-29The objective of this paper is to estimate a dynamic market depth measure, called VNET, for Brazilian stocks using transactions data. VNET gauges the difference between the numbers of buyer- and seller-initiated trades ... -
Rentabilidade de estratégias de momento no IBOVESPA: aplicação de critérios de risco para seleção de carteiras
2014-05-30This paper presents the use of Beta and Beta variation of assets belonging to the Bovespa as new criteria for the construction new srategies of winners and losers portfolios. The results show that the strategies currently ... -
O sentimento do investidor no mercado de ações brasileiro
2019-12-27Nesta dissertação, se estuda como o Investor Sentiment afeta os retornos da bolsa de valores brasileira. É mostrado que ações de alta volatilidade (difíceis de arbitrar) são mais afetadas pelo Investor Sentiment, corroborando ... -
Uso da medida de risco Foster e Hart para estimação de retornos: aplicação ao mercado de ações brasileiro
2013-11-27Neste trabalho busca-se investigar empiricamente, no caso brasileiro, o comportamento da medida de risco de Foster e Hart, sua capacidade de estimação de retornos e se ela pode ser usada como indicador do momento do mercado. ... -
Value and momentum strategies in the Brazilian stock market: the 2008 financial crisis and its aftermath
2011-07-01Esta dissertação analisa o desempenho de três estratégias de investimento em carteiras de custo zero ('value', 'momentum' e uma combinação 50/50 delas, que é chamada de 'combo') no mercado de ações brasileiro durante a ...
