Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Ativos financeiros de renda fixa"

Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação

Azevedo, Rafael Moura
2010-10-20

Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de probabilidade na medida futura, estimando ...

Carteiras de renda fixa: imunização, risco de imunização e risco idiossincrático

Freitas, Marise Reis de
2011-05-10

O termo imunização significa construir uma carteira de títulos de forma a torná-la imune a variações nas taxas de juros. O presente trabalho tem o intuito de avaliar a eficácia das diferentes estratégias de imunização de ...

Comparação de metodologias para a construção da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) dos títulos públicos brasileiros

Carvalho, Pedro Calmanowitz
2008-01

Este trabalho tem como objetivo construir estruturas a termo da taxa de juros de títulos públicos brasileiros através do uso de modelos estatísticos paramétricos. Estudou-se a capacidade de ajuste de modelos distintos do ...

Concentrated ownership and equilibrium asset prices

Haddad, Valentin
2012-12

Trabalho apresentado por Valentin Haddad - Princeton University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

Desempenho e características de fundos de investimentos em renda fixa investidos por regimes próprios de previdência social

Almeida, Bernardo Kurka de
2016-12-13

This work analyses the performance, characteristics and persistence of Brazilian bond-funds, that received investments from Regimes de Próprios de Previdência Social (BaseRPPS). Their performance was compared with a sample ...