Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Alocação de ativos"
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Alocação de recursos: nível ótimo de diversificação intraclasse entre fundos de investimentos abertos no Brasil
2013-05-05Despite the diversity of their strategies, the returns of hedge funds generally exhibit a positive correlation with stock index. On the other hand, distinct funds categories tend to be less correlated to each other compared ... -
Análise de portfólio: uma perspectiva bayesiana
2016-06-03This work has the objective to address the problem of asset allocation (portfolio analysis) under a Bayesian perspective. For this it was necessary to review all the theoretical analysis of the classical mean-variance model ... -
Características dos investidores e alocação em ações: evidência com um banco de dados de uma consultoria de investimentos
2018Este trabalho identifica a influência de variáveis socioeconômicas e demográficas, como idade, gênero, tempo investido, área de atuação, estado civil e classe de atendimento na alocação em ações utilizando uma base de dados ... -
Concentrated ownership and equilibrium asset prices
2012-12Trabalho apresentado por Valentin Haddad - Princeton University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php -
Um estudo sobre a capacidade de gestores de fundos multigestor adicionarem valor aos cotistas
2012-09-17With lhe increase of lhe number of assei managers and an even larger a number of investments alternatives in lhe Brazilian hedge fund industry, Fund of Hedge Funds became an alternative for investors planning to diversify ... -
Markowitz e Momentum: a otimização de carteiras do mercado brasileiro fundamentada no curto prazo
2016-06O objetivo deste estudo é analisar os resultados dos portfólios eficientes gerados por dois modelos: o de Alocação Clássica de Ativos (CAA) baseado no “paper” de Butler, Keller e Kipnis (2015) e o de carteiras igualmente ... -
Portfólio permanente de Harry Browne: uma aplicação para o mercado brasileiro
2016-05-27This thesis proposes, in an unprecedented manner in Brazil, an extension of the investment allocation method called Permanent Portfolio, created by Harry Browne and detailed by Rowland and Lawson. The extension is to adjust ... -
Risco de cauda de ações brasileiras utilizando distribuições T assimétricas
2015-05-26Este trabalho tem como objetivo apresentar métodos de análise de risco de eventos raros utilizando distribuições T assimétricas para o mercado brasileiro de ações. A análise de risco de mercado é uma atividade essencialmente ... -
A roughly smooth optimal consumption path: smoothing the rough annuity puzzle
2012-08-22This thesis extend the theoretical dominance of annuities over non-contingent discount notes; under standard assumptions, we show that full annuitization is optimal even in incomplete annuity markets. Through numerical ... -
Seleção de ativos reais: aplicação no setor de exploração e produção de petróleo e gás natural
2019-01-25Este trabalho apresenta uma aplicação da Teoria Moderna de Portfólio, elaborada originalmente para diversificação de carteiras de ativos financeiros, em ativos reais de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (E&P) ... -
Seleção de classes de ativos para alocação global
2007-05-28A gestão por alocação de ativos, para ser bem sucedida, deve possuir classes de ativos (vértices) adequados Caso Contrários, o resulatdo do processo pode gerar alocações sem sentidos ou pouco efiecientes e, consequentemente, ...
