Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por autor "Chen, Fei"

Itens para a visualização no momento 1-1 of 1

A Markov-switching multi-fractal inter-trade duration model, with application to U.S. equities

Chen, Fei; Diebold, Francis X.; Schorfheide, Frank
2012-12

Trabalho apresentado por Frank Diebold - University of Pennsylvania no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php