Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Author "Brandão, Diego Gusmão"

Now showing items 1-2 of 2

Three essays on the estimation of asset pricing models

Brandão, Diego Gusmão
2016-09-23

The thesis consists in three articles about the estimation of asset pricing models. The first paper analyses small sample properties of Generalized Empirical Likelihood estimators for the risk aversion parameter in CRRA ...
Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de modelos de apreçamento de ativos

Brandão, Diego Gusmão
2013-12-16

Este trabalho analisa as propriedades de uma nova medida de má especificação de modelos de apreçamento, que está relacionada com o tamanho do ajuste multiplicativo necessário para que o modelo seja corretamente especificado. ...