Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Author "Aragão, César Santiago Lima de"

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Analisando o risco de uma carteira de crédito via simulações de Monte Carlo

Aragão, César Santiago Lima de
2003-02-21

Neste trabalho, analisamos utilização da metodologia CreditRLsk+ do Credit Suisse sua adequação ao mercado brasileiro, com objetivo de calcular risco de uma carteira de crédito. Certas hipóteses assumidas na formulação do ...