Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Assunto "Risco (Economia)"
Itens para a visualização no momento 81-100 of 125
-
Posição de caixa e o retorno das ações no mercado acionário brasileiro, 1994-2009
2010-05-31This paper proposes through the principles of Corporate Finance and Asset Pricing measure the impact of the level of liquidity of the companies on the expected return of brazilian equities. The basic assumption of this ... -
Previsão de volatilidade para os vértices da estrutura a termo de taxa de juros em reais brasileira
2006-06Este trabalho compara diferentes metodologias de previsão de volatilidade para vértices da estrutura a termo de juros em reais e propõe um novo modelo, batizado como COPOM-GARCH, para estimação desta. O modelo COPOM-GARCH ... -
O prêmio de risco da taxa de câmbio no Brasil durante o plano real
2000-04-06A principal explicação sugerida pela literatura para o viés do preço futuro em relação à taxa de câmbio que prevalecerá no futuro é a existência de um prêmio de risco. Aplicamos aqui os principais modelos teóricos e técnicas ... -
Prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro
2019-06-26O objetivo principal desta dissertação é verificar a existência de prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro através da aplicação de uma estratégia com opções de venda do Índice Bovespa. Tal estratégia ... -
The private memory of aggregate uncertainty
2012-04-16We investigate social insurance in a dynamic Mirrlees' (1971) economy for which each agent's labor market productivity is the product of her stochastic and privately observed ability and an aggregate, publicly observed, ... -
Probabilidade implícita de default em debêntures do mercado brasileiro
2014-05-30This work aims to extract implicit default probabilities curves from Brazilian´s debentures market. This process occurs in two steps. First challenge is to obtain the term structure of Brazilian’s debentures. Diebold and ... -
Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros : (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
2008-05-30A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por ... -
Reality check for volatility models
2001-09-27Asset allocation decisions and value at risk calculations rely strongly on volatility estimates. Volatility measures such as rolling window, EWMA, GARCH and stochastic volatility are used in practice. GARCH and EWMA type ... -
A relação entre o spread de crédito e o rating de bonds de empresas brasileiras
2019-04-04Este estudo busca investigar os efeitos das avaliações de qualidade de crédito da dívida corporativa brasileira promovidas pelas três principais agências de rating – Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch – no spread de crédito ... -
Rentabilidade de estratégias de momento no IBOVESPA: aplicação de critérios de risco para seleção de carteiras
2014-05-30This paper presents the use of Beta and Beta variation of assets belonging to the Bovespa as new criteria for the construction new srategies of winners and losers portfolios. The results show that the strategies currently ... -
Uma resenha sobre modelos de apreçamento de derivativos
2012-06-29I present here an approach that unify a variety of derivative pricing models that consists of attaining a Partial Differential Equation(PDE) by intuitive arguments and give its solution by Feynman-Kac method as a conditinal ... -
Revisitando a repartição de risco entre estados unidos e reino unido
2005-07-22Em nosso trabalho, usando exclusivamente dados de ativos nanceiros, construímos um esti- mador livre de modelo para o índice de repartição internacional de risco. Através de simulações de Monte Carlo, mostramos que nosso ... -
Risco de cauda de ações brasileiras utilizando distribuições T assimétricas
2015-05-26Este trabalho tem como objetivo apresentar métodos de análise de risco de eventos raros utilizando distribuições T assimétricas para o mercado brasileiro de ações. A análise de risco de mercado é uma atividade essencialmente ... -
Risco de crédito e o retorno acionário: análise empírica da correlação para o mercado brasileiro
2018-12-19Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução do risco de crédito das empresas brasileiras e quantificar a relação existente com o retorno acionário das mesmas. Para isso, foram analisadas as probabilidades de default ... -
Risco de mercado segundo implementação do acordo de Basiléia no Brasil: uma comparação da abordagem padronizada com métricas de VaR e Stress- Testing
2017-01-24This work evaluates the regulatory capital required by Brazilian Central Bank (“BCB”) from financial institutions under its regulation, concerning the standard approach for marked risk, compared to alternative approaches ... -
O risco do imobilismo
2016-06-25 -
Risco e precificação de operações com taxa percentual do CDI
2003-02-12Neste artigo analisamos um tipo de operação de hedge - com Cupons Cambiais diferentes do negociado no mercado - que recentemente começou a ser operacionalizada no mercado brasileiro. Além de documentar esta operação, este ... -
Risco operacional - modelos de alocação de capital aplicados aos bancos no Brasil
2005-08In the last few years, measuring Operational Risk (OR) becomes the big challenge to the financial institutions in the whole world, meanly with the implementation of the regulatory capital allocation rules from the New Basel ... -
Risco operacional: uma aplicação do modelo de distribuição de perdas agregadas para risco de produção em uma empresa não financeira
2009-01-01O presente trabalho tem como objetivo apresentar por meio de um exemplo prático a quantificação de Risco Operacional, utilizando um Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas - LDA, Loss Distribution Approach - aplicado a ... -
O risco sistemático e a taxa de retorno regulatória no segmento de distribuição de energia elétrica
2015-05-15In this work we analyze the systematic risk implied in the Brazilian electricity distribution sector and compare it with the evolution of regulatory return rate (WACC Regulatory), in order to identify the presence of an ...
