Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Assunto "Risco (Economia)"
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Inadimplência de dívida soberana em modelo de equilíbrio geral com credores heterogêneos
2012-09-19This paper provides a general equilibrium model of sovereign default with agents' heterogeneity, but without banking or foreign sectors. The heterogeneity is due to different kinds of consumers in the economy with distinct ... -
Inflação implícita: uma análise comparativa sobre o poder de previsão de modelos acadêmicos e de mercado
2019-06-29Nesse trabalho estimei a inflação implícita brasileira através do diferencial entre a estrutura a termo da taxa de juros de títulos pré-fixados e os cupons de títulos indexados ao IPCA (NTN-B e DAP), utilizando metodologia ... -
A influência dos dividendos sobre o retorno dos ativos brasileiros: um modelo de Fama e French ampliado
2019-02-22Os fatores determinantes para a existência de um prêmio de risco para as ações é tema de debate há décadas. O presente estudo analisa o período de 1997 a 2016 do mercado acionário brasileiro, tendo como principal intuito ... -
Juventude transviada e o custo do atraso
2016-09-29 -
Long-run valuation risk and asset pricing
2013-05Apresentação do palestrante Martin Eichenbaum - Northwestern University no contexto do evento "3rd Global Conference - Business Cycles". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conferencias/business-cycles/pt/index.php>. -
Markowitz e Momentum: a otimização de carteiras do mercado brasileiro fundamentada no curto prazo
2016-06O objetivo deste estudo é analisar os resultados dos portfólios eficientes gerados por dois modelos: o de Alocação Clássica de Ativos (CAA) baseado no “paper” de Butler, Keller e Kipnis (2015) e o de carteiras igualmente ... -
Medidas de risco extraídas de opções sobre petróleo
2015-08-28Bali, Cakici e Chabi-Yo (2011) introduziram uma nova medida de risco, englobando as medidas de risco de Aumann e Serrano (2008) e Foster e Hart (2009). Trata-se de um modelo de medida de risco implícito de opções baseado ... -
Metodologia de índices de ações: o caso brasileiro
2018-03-28O objetivo dessa dissertação é avaliar os efeitos que certas metodologias usadas na construção de índices e portfolios têm sobre suas performances e como elas diferem entre si. Para isso, analisaremos o caso do índice ... -
Modelling and forecasting the volatility of brazilian asset returns: a realized variance approach
2004-06-03The goal of this paper is twofold. First, using five of the most actively traded stocks in the Brazilian financial market, this paper shows that the normality assumption commonly used in the risk management area to describe ... -
Modelos condicionais de apreçamento de ativos com prêmios de risco macroeconômicos variantes no tempo
2005Analisamos a previsibilidade dos retornos mensais de ativos no mercado brasileiro em um período de 10 anos desde o início do plano Real. Para analisarmos a variação cross-section dos retornos e explicarmos estes retornos ... -
Monetary policy, default risk and the exchange rate
2007In a country with high probability of default, higher interest rates may render the currency less attractive if sovereign default is costly. This paper develops that intuition in a simple model and estimates the effect of ... -
Monopolistic insurance and competitive financial markets
2016-03-21This dissertation studies the interaction between insurance and financial markets. Individuals who differ only in risk can save through a competitive market. They also have access to insurance contracts offered by a ... -
Multiperiod corporate default prediction with partially-conditioned forward intensity
2012-12Trabalho apresentado por Andras Fulop - ESSEC Business School no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php -
Non-monotone insurance contracts and their empirical consequences
2003-11The goal of this paper is to show the possibility of a non-monotone relation between coverage ans risk which has been considered in the literature of insurance models since the work of Rothschild and Stiglitz (1976). We ... -
Non-monotone insurence contracts and their empirical consequences
2002-04-16The goal of t.his paper is to show the possibility of a non-monot.one relation between coverage and risk which has been considered in the literature of insurance models since the work of Rothschild and Stiglitz (1976). We ... -
Nonparametric tail risk, macroeconomics and stock returns: predictability and risk premia
2015-02-12This paper proposes a new novel to calculate tail risks incorporating risk-neutral information without dependence on options data. Proceeding via a non parametric approach we derive a stochastic discount factor that correctly ... -
Normality under uncertainty
2003-09-30Consider the demand for a good whose consumption be chosen prior to the resolution of uncertainty regarding income. How do changes in the distribution of income affect the demand for this good? In this paper we show that ... -
Optimal insurance of search risk
2011-05Apresentação do palestrante Pricila Maziero - University of Pennsylvania no contexto do evento "Advances in Macroeconomics". Mais informações em: http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/105/epge-promove-encontro-internaciona ... -
Otimização de portfólios de comercialização de energia no Brasil
2017-05-22The portfolio optimization analysis for quite some time was built around the variance measure. This approach is adequate when the assets returns are normaly distributed. However, in asymmetric or heavy-tailed distributions, ...
