Esta tese é composta por quatro ensaios sobre precificação de ativos e opções. O primeiro ensaio estuda a precificação de opções de índice no contexto de mercados incompletos. Um novo método é fornecido para construir ...

Startups, by definition, are companies that are more exposed to risks and vulnerabilities than mature companies, which have already been established in the market. The aim of this study is to identify, apply and test a ...

Essa dissertação propõe a aplicação da estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada ao mercado brasileiro e compara seus resultados frente a estratégia original, Momento Pura, e frente a estratégia passiva de investir ...

O objetivo deste trabalho é identificar os determinantes do prêmio de risco da dívida pública no Brasil, uma vez que a redução deste permitirá que as taxas de juros na economia brasileira sejam compatíveis com um maior ...

Theoretical models on moral hazard provide competing predictions on the incentive-risk relationship. These predictions are derived under the assumptions of homogeneous agents and exogenous risk. However, the existing ...

Segundo Sampaio (2002), os modelos intertemporais de equilíbrio começaram a ter a sua eficácia na determinação do retorno dos ativos questionada após a publicação do artigo de Mehra e Prescott em 1985. Tendo como objeto ...

The concept of stochastic discount factor pervades the Modern Theory of Asset Pricing. Initially, such object allows unattached pricing models to be discussed under the same terms. However, Hansen and Jagannathan have shown ...

Este trabalho tem como objetivo expor os desafios a serem enfrentados pelas instituições participantes do mercado de derivativos no que diz respeito à gestão de risco de crédito de contraparte, levando em consideração o ...

Retornando à utilização de técnicas de séries de tempo para a estimação de parâmetros das preferências dos indivíduos, este trabalho investiga o tradicional problema do consumo intertemporal ótimo do tipo CCAPM por um novo ...

Este trabalho utiliza modelos econométricos para avaliar o impacto de indicadores socioeconômicos e da estrutura contratual nos índices de cobertura de saneamento nos municípios do Sudeste do Brasil. A análise se debruça ...