Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Assunto "Modelos econométricos"
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The n-dimensional bailey-divisia measure as a general-equilibrium measure of the welfare costs of inflation
2011-07-26This paper shows that in economies with several monies the Bailey-Divisia multidimensional consumers surplus formula may emerge as an exact general-equilibrium measure of the welfare costs of in ation, provided that ... -
A new class of nonlinear time series models for the evaluation of DSGE models
2013-05Apresentação do palestrante Frank Schorfheide - University of Pennsylvania no contexto do evento "3rd Global Conference - Business Cycles". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conferencias/business-cycles/pt/index.php>. -
A note on convergence of Peck-Shell and Green-Lin mechanisms in the Diamond-Dybvig model
2011-07-27We study the effects of population size in the Peck-Shell analysis of bank runs. We find that a contract featuring equal-treatment for almost all depositors of the same type approximates the optimum. Because the approximation ... -
The Olympic impact on hosting candidate countries
2011In this paper, we analyze the impact of hosting the Summer Olympics on macroeconomic aggregates such as GDP, consumption, government consumption and investments per capita. The data is in panel structure and includes the ... -
On common agency with informed principals
2008This thesis consists of three chapters that have as unifying subject the frame-work of common agency with informed principals. The first two chapters analyze the economic effects of privately informed lobbying applied to ... -
On insurance markets with endogenous information acquisition: A robust mechanism design approach
2010-08-18Neste trabalho propomos a aplicação das noções de equilíbrio da recente literatura de desenho de mecanismo robusto com aquisição de informação endógena a um problema de divisão de risco entre dois agentes. Através deste ... -
On testing the Phillips curves, the IS Curves, and the interaction between fiscal and monetary policies
2013-11-27Esta tese é composta por três ensaios sobre testes empíricos de curvas de Phillips, curvas IS e a interação entre as políticas fiscal e monetária. O primeiro ensaio ('Curvas de Phillips: um Teste Abrangente') testa curvas ... -
Optimal auction with a general distribution: virtual valuation without densities
2008-11-25We characterize the optimal auction in an independent private values framework for a completely general distribution of valuations. We do this introducing a new concept: the generalized virtual valuation. To show the wider ... -
Phase transition of demand explained by the heterogeneity of consumers' intrinsic preferences
2006-04-20In 1991 Gary S. Becker presented A Note on Restaurant Pricing and Other Examples of Social In uences on Price explaining why many successful restaurants, plays, sporting events, and other activities do not raise their ... -
The polictical economy informed lobbies
2005-12-15We analize a discrete type version of a common agency model with informed principals of Martimort and Moreira (2005) in the context of lobby games. We begin discussing issues related to the common values nature of the ... -
Política monetária e inflação no Brasil: uma análise pela função de impulso resposta generalizada
2007As décadas mais recentes têm marcado a supremacia dos regimes econômicos que privilegiam as responsabilidades fiscal e monetária. De forma ainda mais destacada, o sistema de metas de inflação vem ganhando espaço, com a ... -
Portfolio choice with a correlated background risk : theory and evidence
2003-01-15We extend the static portfolio choice problem with a small background risk to the case of small partially correlated background risks. We show that respecting the theories under which risk substitution appears, except for ... -
Practice location of physicians: a discrete choice model approach
2015-04-07Economists and policymakers have long been concerned with increasing the supply of health professionals in rural and remote areas. This work seeks to understand which factors influence physicians’ choice of practice location ... -
Previsão de preços de ativos usando restrições do modelo de valor presente
2012-12-21Motivados pelo debate envolvendo modelos estruturais e na forma reduzida, propomos nesse artigo uma abordagem empírica com o objetivo de ver se a imposição de restrições estruturais melhoram o poder de previsibilade vis-a-vis ... -
Projeção de preços do minério de ferro: uma análise do comportamento e da eficiência da projeção no curto prazo
2015-08-24Propomos um modelo econométrico reduzido para explicar a variação mensal dos preços de minério de ferro para o período entre janeiro de 2008 e julho de 2015 e o utilizamos para realizar projeções mensais a partir de janeiro ... -
Reality check for volatility models
2001-09-27Asset allocation decisions and value at risk calculations rely strongly on volatility estimates. Volatility measures such as rolling window, EWMA, GARCH and stochastic volatility are used in practice. GARCH and EWMA type ... -
Regulação ótima sob agência comum e risco de corrupção
2007-02-02Mostramos que separar reguladores não benevolentes é a resposta institucional ótima quando os projetos regulados são grandes , i.e., apresentam benefício mar- ginal alto. Como separação impede que os reguladores se coordenem ... -
Renegociação, investimentos específicos e contratos sobre recursos não-renováveis
2008-12Essa dissertação tem como objetivo estudar o modelo de Hart e Moore em um ambiente sem incerteza quando dois países almejam desenhar um contrato para viabilizar um projeto de exploração e fornecimento de certo recurso ... -
Sacrifice and efficiency of the income tax schedule
2011-11We investigate the efficiency of equal sacrifice tax schedules in an economy which primitives are exactly those in Mirrlees (1971): a continuum of individuals with identical preferences defined over consumption and leisure ... -
A study on time-varying quantile and its applications
2006-06-12This Thesis is the result of my Master Degree studies at the Graduate School of Economics, Getúlio Vargas Foundation, from January 2004 to August 2006. am indebted to my Thesis Advisor, Professor Luiz Renato Lima, who ...
