Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Assunto "Mercado financeiro"
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Risco de cauda de ações brasileiras utilizando distribuições T assimétricas
2015-05-26Este trabalho tem como objetivo apresentar métodos de análise de risco de eventos raros utilizando distribuições T assimétricas para o mercado brasileiro de ações. A análise de risco de mercado é uma atividade essencialmente ... -
Risk prices and model selection: bad news about sparse estimators and an uniformly valid inference theory
2019-03-28Lots of risk factors have been published in Finance papers in the last 20 years. Under a large menu, it’s hard to manually construct factor models with data-driven discipline and, more importantly, it’s difficult to assess ... -
Stock lending market, short-selling restrictions, and the cross-section of returns
2017Essa tese é composta por três capítulos. O primeiro capítulo é dedicado a estudar o impacto causal de restrições de venda a descoberto sobre retorno de ações. A base de dados utilizada neste trabalho possui todas as ... -
Three essays on macro-finance: robustness and portfolio theory
2017-07-28This doctoral thesis is composed of three chapters related to portfolio theory and model uncertainty. The first paper investigates how ambiguity averse agents explain the equity premium puzzle for a large group of countries ... -
Time-varying covariance structures in currency markets
2000-07In this article we use factor models to describe a certain class of covariance structure for financiaI time series models. More specifical1y, we concentrate on situations where the factor variances are modeled by a ... -
Uso da medida de risco Foster e Hart para estimação de retornos: aplicação ao mercado de ações brasileiro
2013-11-27Neste trabalho busca-se investigar empiricamente, no caso brasileiro, o comportamento da medida de risco de Foster e Hart, sua capacidade de estimação de retornos e se ela pode ser usada como indicador do momento do mercado. ... -
O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR
2010-05-26This paper proposes the historical simulation model to calculate the VaR, considering return ajusted by the realized volatility measured from intraday returns. The database consists of five most liquid share among the ... -
Why designate market makers? affirmative obligations and market quality
2006-09-29We study why most financiaI markets designate one or more agents who precommit to provide more liquidity than they would endogenously choose, and identify two reasons that such affirmative obligations can improve welfare. ...
