Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Assunto "Investimentos"
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A roughly smooth optimal consumption path: smoothing the rough annuity puzzle
2012-08-22This thesis extend the theoretical dominance of annuities over non-contingent discount notes; under standard assumptions, we show that full annuitization is optimal even in incomplete annuity markets. Through numerical ... -
Seguro dinamico de portifolio
1994-09-29 -
Seleção de classes de ativos para alocação global
2007-05-28A gestão por alocação de ativos, para ser bem sucedida, deve possuir classes de ativos (vértices) adequados Caso Contrários, o resulatdo do processo pode gerar alocações sem sentidos ou pouco efiecientes e, consequentemente, ... -
Stock lending market, short-selling restrictions, and the cross-section of returns
2017Essa tese é composta por três capítulos. O primeiro capítulo é dedicado a estudar o impacto causal de restrições de venda a descoberto sobre retorno de ações. A base de dados utilizada neste trabalho possui todas as ... -
Testing dynamic agency predictions to corporate finance
2017-03-22This papers tests theoretical predictions concerning to agent compensation, debt structure and investment in the models of dynamic agency in DeMarzo and Fishman (2007), DeMarzo and Sannikov (2006) and DeMarzo, Fishman, He ... -
Three essays on macro-finance: robustness and portfolio theory
2017-07-28This doctoral thesis is composed of three chapters related to portfolio theory and model uncertainty. The first paper investigates how ambiguity averse agents explain the equity premium puzzle for a large group of countries ... -
Value and momentum strategies in the Brazilian stock market: the 2008 financial crisis and its aftermath
2011-07-01Esta dissertação analisa o desempenho de três estratégias de investimento em carteiras de custo zero ('value', 'momentum' e uma combinação 50/50 delas, que é chamada de 'combo') no mercado de ações brasileiro durante a ...
