Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Advisor "Issler, João Victor"
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Modelagem de previsões econômicas em cenários prospectivos
2008The economic stability that Brazil currently faces allows us to rescue the tradition of assessing médium and long term prospective analysis. Thus, there is a need of thinking more deeply about the evolution of the Brazilian ... -
Um modelo agregado de consistência macroeconômica para o Brasil
2009-10-23É proposto aqui um modelo estrutural macroeconômico capaz de englobar os impactos das políticas fiscal e monetária do governo sobre os principais agregados macroeconômicos, assim como projetar seus efeitos no curto e médio ... -
Nowcasting Brazilian GDP: a performance assessment of dynamic factor models
2018-03-19This work compares dynamic factor model’s forecasts for Brazilian GDP. Our approach takes into account mixed frequencies and can handle missing data. We implement three models: the first is based on the Principal Components ... -
The Olympic impact on hosting candidate countries
2011In this paper, we analyze the impact of hosting the Summer Olympics on macroeconomic aggregates such as GDP, consumption, government consumption and investments per capita. The data is in panel structure and includes the ... -
Previsão de preços de ativos usando restrições do modelo de valor presente
2012-12-21Motivados pelo debate envolvendo modelos estruturais e na forma reduzida, propomos nesse artigo uma abordagem empírica com o objetivo de ver se a imposição de restrições estruturais melhoram o poder de previsibilade vis-a-vis ... -
Previsibilidade de retorno das ações no mercado brasileiro, através da aplicação de modelo de valor presente com retornos esperados constantes num contexto de expectativas racionais
2005-04-12Using Brazilian financial data for some shares traded in the Brazilian Stock Market (BOVESPA) we test the expectation hypothesis of present value models discounted by a constant factor. This model relates the price of a ... -
Teste de sustentabilidade e ajuste fiscal no Brasil pós-real
2005-01-28A sustentabilidade da dívida pública brasileira no período entre dezembro de 1997 e junho de 2004 é testada nesse trabalho. Além disso, estima- se como o governo a justa em valor presente os impostos e gastos futuros diante ... -
Testes de características comuns em mercados Latino- Americanos
2000-08-04A partir da bastante difundida metodologia de Cointegração e Características (Features), propõe-se a execução dos testes de Johansen e regressão auxiliar para verificar a existência de Características Comuns de primeira e ... -
The equity premium puzzle: um estudo de viés de seleção dos ativos
2016-03-15As empresas de capital aberto, listadas em bolsa de valores, são naturalmente aquelas que vieram apresentando retornos superiores perante às demais empresas do seu setor. Assim, será que o viés de seleção desses ativos in ... -
Usando a razão consumo-riqueza com dados de capital humano para prever retornos financeiros
2017-06-19Neste trabalho, buscamos testar a relação entre a razão consumo-riqueza e retornos financeiros, conforme proposto por Lettau e Ludvigson (2001). Como o capital humano é uma variável latente, os autores utilizam o cay como ...
