Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Assunto "Mercado de opções"
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Fundamentos da teoria das opções
1996-02 -
Hedging options in a garch environment: testing the term structure of stochastic volatility models
1994-12-12This paper develops a methodology for testing the term structure of volatility forecasts derived from stochastic volatility models, and implements it to analyze models of S&P500 index volatility. U sing measurements of the ... -
A importância de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro
2011-05-20The purpose of this paper is to analyze the importance of an implied volatility index for the Brazilian market. Since it is thought of as a measure of market expectations, and due to the arrival of new economic data, some ... -
Medidas de risco extraídas de opções sobre petróleo
2015-08-28Bali, Cakici e Chabi-Yo (2011) introduziram uma nova medida de risco, englobando as medidas de risco de Aumann e Serrano (2008) e Foster e Hart (2009). Trata-se de um modelo de medida de risco implícito de opções baseado ... -
O mercado de opções de petrobras é Ineficiente? Um estudo a partir da estratégia delta-gama-neutra
2015-05-27Este trabalho tem como objetivo verificar se o mercado de opções da Petrobras PN (PETR4) é ineficiente na forma fraca, ou seja, se as informações públicas estão ou não refletidas nos preços dos ativos. Para isso, tenta-se ... -
Opções reais em decisões de investimento de exploração e produção
2006-07This work reviews the main concepts of real option theory. It intends to discuss the investment decision problem under uncertainty in petroleum Exploration and Production (E&P). Simple models including the classic Padock, ... -
Prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro
2019-06-26O objetivo principal desta dissertação é verificar a existência de prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro através da aplicação de uma estratégia com opções de venda do Índice Bovespa. Tal estratégia ... -
A systematic component of the jump-risk premium in an AJD model
2015-04-07We develop an affine jump diffusion (AJD) model with the jump-risk premium being determined by both idiosyncratic and systematic sources of risk. While we maintain the classical affine setting of the model, we add a finite ...
