Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Assunto "Risco (Economia)"
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Aggregate uncertainty, disappointment aversion and the business cycle
2013-06-17We investigate the eff ect of aggregate uncertainty shocks on real variables. More speci fically, we introduce a shock in the volatility of productivity in an RBC model with long-run volatility risk and preferences that ... -
Alocação de risco de demanda em concessões de rodovia
2017-12-08Any project requiring human cooperation is subject to divergence interests among parties, which can clearly be observed in infrastructure projects. In modern societies, conflicts of interest are usually mitigated by ... -
Uma análise comparativa entre capitais econômico e regulamentar com enfoque em risco de mercado
2008-05In this work, we analyze the methodology developed by the Central Bank of Brazil, following rules set by Basel II, for estimating the Capital that must be held by Brazilian Banks in order to face its financial risks. The ... -
Uma análise da estratégia long-short e a neutralidade dos fundos long-short brasileiros em relação ao Ibovespa
2007-05-30O objetivo do trabalho é realizar uma análise da estratégia long-short feita pelos fundos de investimentos, no mercado acionário, e testar a neutralidade dos fundos long-short brasileiros ao principal índice de mercado, o ... -
Análise do impacto da agenda de modernização do setor elétrico sobre a viabilidade econômica de projetos eólicos
2021-06-30A agenda de modernização do setor elétrico brasileiro, que tem a Consulta Pública 033/2017 do Ministério de Minas e Energia (MME) como um de seus principais pilares, ganhou contornos bastante concretos nos últimos meses. ... -
Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil
2010-05For more then a decade, Value-at-Risk (VaR) has bee n choosen by financial and non-financial institutions to measure and control market risk for their portfolios. Because parametric methods usually assume that daily returns ... -
Applications of nonlinear stochastic discount factors in performance analysis and tail risk
2018-04-12We propose a new class of performance measures for Hedge Fund (HF) returns based on a family of empirically identi able stochastic discount factors (SDFs). These SDF-based measures incorporate no-arbitrage pricing restrictions ... -
Approximating risk premium on a parametric arbitrage-free term structure model
2014In this paper we approximate the risk factors of a polynomial arbitrage-free dynamic term structure model by running a sequential set of linear regressions independent across time. This approximation avoids full optimization ... -
Avaliação de impacto do “Joesley day” sobre o risco brasil, e retorno e volatilidade do IBOVESPA utilizando a metodologia artificial counterfactual (ArCo)
2020-11-06Este trabalho se propõe a avaliar o potencial impacto do “Joesley day” sobre o retorno e a volatilidade do índice do mercado acionário brasileiro, IBOVESPA, e sobre o spread do CDS Brasil. Com esse fim, buscou-se verificar ... -
Avaliação de métodos de estimação do VAR
2018-05-10O objetivo deste trabalho é examinar métodos de estimação do VaR (Value At Risk) avaliando a performance de cada um em carteiras formadas por ativos expostos à fatores de risco comumente encontrados em portfólios de ... -
Avaliação do impacto da lei Sarbanes-Oxley no Value-at-Risk das empresas que operam na NYSE: uma abordagem de quebra estrutural em regressão quantílica
2008-03-10O objetivo do presente estudo é avaliar a existência de quebra estrutural no Value-at-Risk (VaR) das empresas que negociam suas ações na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE). O evento que justi ca a suspeita de mudança ... -
Avaliação do impacto dos riscos políticos e regulatórios na indústria do petróleo
2011-05-24The main objective of this study is to determine the best way to quantify the political and regulatory risks to which certain assets are exposed, which make their market values vary. We present and evaluate political and ... -
Avaliação do risco de crédito agregado: aplicação do creditrisk+ em instituições brasileiras não-financeiras
2007-05A Avaliação do risco de crédito agregado é um grande desafio para as empresas em todo mundo. O dinamismo do mercado e o desenvolvimento dos derivativos de crédito tornaram a gestão do risco de crédito fundamental para o ... -
Avaliação do risco de crédito: aplicação do modelo KMV para obter a probabilidade de default no setor siderúrgico
2007-05-30Credit risk management has assumed increasing importance for the managers and directors of enterprises. Thus, different approaches aimed to measure the probability of default are under discussion nowadays. This paper ... -
Avaliando questionários de risco e o comportamento do investidor sobre a ótica de behavioral finance
2005-08Financial risk tolerance is assumed to be a fundamental issue underlying a number of financial decisions. For this reason, researchers have long been interested in understanding the relationship between personal financial ... -
Aversão à perda, assimetria nos co-movimentos de mercado e viés doméstico: caso Japão e Reino Unido
2011Analogamente à Amonlirdviman e Carvalho (2009), que calibrou o modelo de Aversão à Perda Míope de Benartzi and Thaler (1995) para o caso dos Estados Unidos, esta dissertação analisa o problema de alocação de portfolio de ... -
Can a habit formation model really explain the Forward Premium Anomaly?
2009-08-07Verdelhan (2009) shows that if one is to explain the foreign ex- change forward premium behavior using Campbell and Cochrane (1999) s habit formation model one must specify it in such a way to generate pro-cyclical short ...
