Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Assunto "Mercado de opções"
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Análise e extração das expectativas dos agentes de mercado em torno da data do COPOM
2014-05-30This paper explores an important concept developed by Breeden & Litzenberger in which extract information contained in interest options in the Brazilian IDI Option market. It will be demonstrated the IDI Option Behavior ... -
Aplicação de modelo híbrido de financiamento com condições para proteção de sócio estratégico e sócio principal, contendo estrutura de Put e Call
2015Este trabalho promove a aplicação prática de estrutura de financiamento do tipo híbrida, envolvendo estrutura com opções Put e Call que estabelece condições de proteção à entrada de sócio estratégico a projeto arriscado ... -
Aplicação de opções reais no apreçamento de projetos de bioprospecção
2005-11-18A proposta deste trabalho é modelar o apreçamento de projetos de investimento na área da bioprospecção. Para isto, utilizamos a técnica de opções reais aplicada a um contrato sujeito a três tipos de incerteza: custos, ... -
Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
1990-10-25Este trabalho cuida de avaliar a eficiência do mercado de opções de ações da bolsa de valores de são Paulo (BOVESPA). A avaliação é feita através do modelo Black-Scholes, e traz como principal novidade diversas estimativas ... -
Arbitrage opportunities with a delta-gamma neutral strategy in the Brazilian options market
2017-11-08We investigate arbitrage opportunities in the Brazilian options market. Our research consists inbacktesting several delta-gamma neutral portfolios of options traded in B3 exchange to assessthe possibility of obtaining ... -
Avaliação de projetos de desenvolvimento de shopping centers: através da teoria de opções reais
2009-11This work develops an evaluation of a shopping center through the traditional model of iscounted cash flow and, alternatively, through the model of real options. The objective is to analyze the main differences between ... -
Avaliação de Projetos de Investimento com Opções Reais: Cálculo de Valor de Opção de Espera de uma Unidade Separadora de Propeno
2008-09-24The main subject of the present work is the evaluation of a real option to defer an investment on a Propylene Unit, in comparison to a static analysis of Net Present Value. So, we exposed the real options theory, the ... -
Características e determinantes da primeira emissão de debêntures
2008-05-30Debt financing decisions have impact in capital structure by altering the leverage, ownership structure and maturity of debt. Most popular theories about composition of debt predicts negative reaction of stocks when a firm ... -
Concentração nos mercados brasileiros de seguros, previdência e capitalização
2007-07-16Insurance markets under supervision of SUSEP have shown decrease in number of companies and increase in Herfindahl Hirschman Index. This potential issue is undermined by Gini Index and other market Power tests that indicate ... -
Derivativos cambiais do mercado brasileiro: precificação e administração de riscos
2010-05-24O objetivo dessa dissertação é apresentar uma documentação detalhada sobre a precificação e administração de riscos dos principais derivativos cambiais negociados no mercado brasileiro. Serão abordadas algumas particularidades ... -
Determinação do preço de opções resgatáveis
1990-08-02 -
Ensaios em Finanças
2013-10-11Esta tese é composta de três artigos sobre finanças. O primeiro tem o título 'Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators ' e estuda um método de apreçamento de derivativos em mercados incompletos. ... -
Ensaios em opções reais e investimento sob incerteza
2009-12-07The three essays in this thesis develop extensions and applications of Real Options Theory, related to very important policy issues in Brazil. The first one presents a pioneering analysis of bioprospecting, or the exploitation ... -
Essays in macroeconomy and dynamic term-structure models
2009-12-19This thesis is composed of three articles with the subjects of macroeconomics and - nance. Each article corresponds to a chapter and is done in paper format. In the rst article, which was done with Axel Simonsen, we model ... -
Essays on asset pricing and option valuation
2020-12-21Esta tese é composta por quatro ensaios sobre precificação de ativos e opções. O primeiro ensaio estuda a precificação de opções de índice no contexto de mercados incompletos. Um novo método é fornecido para construir ... -
Essays on infrastructure in Brazil
2010-12-17This thesis encompasses five papers about two Brazilian infrastructure sectors: energy and road transportation. In the first paper, we model the bid in the Brazilian transmission lines auctions, in order to understand why ... -
Estimação da volatilidade para hedge de carteiras de opções: um teste de eficiência
1996-09-25Neste trabalho compara-se diversos métodos de determinação da volatilidade de uma ação, quando a finalidade é tornar um dado spread de opções delta-neutro, usando o modelo de Black-Scholes. Os spreads são formados com o ... -
Flexibilidade na utilização de diesel ou biodiesel: uma abordagem utilizando a teoria de opções reais
2007-05-30This paper will point the development of Biodiesel as a renewable fuel on brazilian energy matrix. Specially pointing the flexibility of utilization either of Biodiesel or traditional petroleum originated Diesel. The ...
