Browsing FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças by Subject "Administração de risco"
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Uma análise comparativa entre a metodologia analítica e a metodologia de simulação Monte Carlo para o cálculo do value at risk
2000-04-27O presente trabalho tem por objetivo descrever, avaliar comparar as metodologias analítica da simulação Monte Cario para cálculo do Value at Risk (Valor em Risco) de instituições financeiras de empresas. Para comparar as ... -
Análise de risco de cauda em carteiras de ativos nacionais usando a teoria do valor extremo
2019-07-31O objetivo do trabalho é demonstrar a superioridade da Teoria do Valor Extremo (TVE) como modelo de risco em carteiras de ativos nacionais, como forma de capturar adequadamente eventos de grande turbulência e volatilidade ... -
Análise de risco de crédito: aplicação dos modelos de Merton e Hull no mercado brasileiro
2017-05-30This work aims to quantify the credit risk of Brazilian companies, by using tools whose refinement and precision is more and more required by financial institutions on credit loans. In this regard, It is analyzed the credit ... -
Avaliação de métodos de estimação do VAR
2018-05-10O objetivo deste trabalho é examinar métodos de estimação do VaR (Value At Risk) avaliando a performance de cada um em carteiras formadas por ativos expostos à fatores de risco comumente encontrados em portfólios de ... -
Avaliação de riscos em estratégias de investimentos de longo prazo: aplicação prática em um fundo de pensão
2004-06-29The main subject of the present work is the risk evaluation of long run investment strategies, where the requirement of a practical example led to the use of an Asset Liability Management Model for pension funds, more ... -
Avaliação do impacto da lei Sarbanes-Oxley no Value-at-Risk das empresas que operam na NYSE: uma abordagem de quebra estrutural em regressão quantílica
2008-03-10O objetivo do presente estudo é avaliar a existência de quebra estrutural no Value-at-Risk (VaR) das empresas que negociam suas ações na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE). O evento que justi ca a suspeita de mudança ... -
Avaliação do risco de crédito: aplicação do modelo KMV para obter a probabilidade de default no setor siderúrgico
2007-05-30Credit risk management has assumed increasing importance for the managers and directors of enterprises. Thus, different approaches aimed to measure the probability of default are under discussion nowadays. This paper ... -
Comparing value-at-risk methodologies
2006-11-01In this paper, we compare four different Value-at-Risk (V aR) methodologies through Monte Carlo experiments. Our results indicate that the method based on quantile regression with ARCH effect dominates other methods that ... -
Derivativos cambiais do mercado brasileiro: precificação e administração de riscos
2010-05-24O objetivo dessa dissertação é apresentar uma documentação detalhada sobre a precificação e administração de riscos dos principais derivativos cambiais negociados no mercado brasileiro. Serão abordadas algumas particularidades ... -
Determinantes da concessão de crédito livre para pessoas físicas no Brasil
2017-09-22This paper aims to identify, with an econometric model, the main micro and macroeconomic variables that were responsible for the process of credit concession for individuals that took place in Brazil during 2004 and 2016, ... -
Earnings at Risk para as Instituições Não-Financeiras e as Exigências da Lei Americana Sarbanes-Oxley
2005The demand for the corporative responsibility never was so great. The necessity to tie completely the corporative governance with the efficient activities of control never was so clear. This dissertation has the objective ... -
Gerenciamento de risco em empresas não financeiras: aplicações na indústria petrolífera
2009-08-14O objetivo principal deste trabalho é a criação de um modelo teórico para a mensuração do fluxo de caixa em risco (CFaR) em instituições não financeiras, e sua aplicação na indústria de óleo e gás. Através deste modelo a ... -
Gestão de risco de crédito de contraparte: DVA e os desafios de implementação
2015-05-18Este trabalho tem como objetivo expor os desafios a serem enfrentados pelas instituições participantes do mercado de derivativos no que diz respeito à gestão de risco de crédito de contraparte, levando em consideração o ... -
Gestão de risco e os impactos da instrução normativa CVM N. 550 - análise empírica
2009-09-09Este trabalho analisa o efeito da instrução normativa CVM 550 sobre a utilização de derivativos e conseqüentemente a gestão de risco das companhias de capital aberto brasileiras. A resolução exige que as empresas apurem ... -
Gestão de riscos na cadeia de suprimentos e valoração do custo da escassez de energia elétrica: Modelos e uma proposta de implementação para o Brasil
2014-05-30This paper presents the main applications of risk management techniques to the study of interruptions in supply chain networks. The motivation is the case of electric energy supply, matter of extreme importance to Brazil. ... -
Gestão estratégica de riscos de um ativo de produção de petróleo: uma abordagem quantitativa
2011-07-01This dissertation proposes a quantitative risk management framework for an oil producing asset, focusing on the CFaR and on the likelihood of a less-than-expected return on capital. A simple cashflow model was used, and ... -
Impacto das regras de capital de risco: implementação do risco de mercado ao setor da saúde suplementar
2019-07-02Na mesma direção com o que foi proposto em Solvência II e Basiléia III, a Agência Nacional de Saúde Suplementar introduzirá até 2022 o capital regulatório para Risco de Mercado. Esse modelo regulatório proposto neste ... -
O impacto do risco de crédito sobre a diferença cross-section do retorno acionário brasileiro
2016-05-31The aim of this study is to assess the impact of credit risk in the Brazilian stock cross-section return, and evaluate if a strategy based on this feature is able to generate positive and significant alpha. To measure ... -
Modelagem do risco de crédito para empresas de capital aberto no Brasil
2015-07-07Esse trabalho tem como objetivo estudar a modelagem do risco de crédito, principalmente a questão da insolvência, para empresas abertas. Em um primeiro momento o trabalho analisará o risco de crédito de forma geral. ... -
Risco de crédito e o retorno acionário: análise empírica da correlação para o mercado brasileiro
2018-12-19Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução do risco de crédito das empresas brasileiras e quantificar a relação existente com o retorno acionário das mesmas. Para isso, foram analisadas as probabilidades de default ...
