Listagem FGV EMAp - Trabalhos de Conclusão de Curso por Assunto "Risco (Economia)"

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    • Elastic Markowitz: Inserindo regularização na Teoria Moderna do Portfólio 

      Benjamin, Marlon Carvalho
      2019-11
      Como podemos destacar, a inserção de regularização no modelo original de Markowitz se mostrou muito eficiente vis-à-vis o índice Sharpe, que busca medir exatamente o tradeoff entre risco e retorno, na média, o índice Sharpe ...

    • Estudo dos modelos de risco de mercado na crise do Brasil 

      Rezende, Helder
      2016-11
      De acordo com Phillipe Jorion dos pioneiros do VaR(Value at Risk), uma boa estimação é fundamental para o gerenciamento de risco. Portanto, o trabalho investigará os principais modelos de VaR. O modelo de cópulas, por ser ...