Browsing FGV EMAp - Trabalhos de Conclusão de Curso by Subject "Análise de séries temporais"

Now showing items 1-1 of 1

    • Estudo dos modelos de risco de mercado na crise do Brasil 

      Rezende, Helder
      2016-11
      De acordo com Phillipe Jorion dos pioneiros do VaR(Value at Risk), uma boa estimação é fundamental para o gerenciamento de risco. Portanto, o trabalho investigará os principais modelos de VaR. O modelo de cópulas, por ser ...