Browsing FGV EMAp - Trabalhos de Conclusão de Curso by Advisor "Saporito, Yuri Fahham"

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    • Aplicação do movimento browniano em análise complexa 

      Ferreira, Vinícius Sousa da Silva
      2017-11
      O movimento Browniano (ou processo de Wiener), que além de sua riqueza como um objeto central na teoria dos processos estocásticos, tem propriedades interessantes relacionadas `a análise complexa, que estudamos neste ...

    • Elastic Markowitz: Inserindo regularização na Teoria Moderna do Portfólio 

      Benjamin, Marlon Carvalho
      2019-11
      Como podemos destacar, a inserção de regularização no modelo original de Markowitz se mostrou muito eficiente vis-à-vis o índice Sharpe, que busca medir exatamente o tradeoff entre risco e retorno, na média, o índice Sharpe ...

    • Estudo dos modelos de risco de mercado na crise do Brasil 

      Rezende, Helder
      2016-11
      De acordo com Phillipe Jorion dos pioneiros do VaR(Value at Risk), uma boa estimação é fundamental para o gerenciamento de risco. Portanto, o trabalho investigará os principais modelos de VaR. O modelo de cópulas, por ser ...

    • O mercado de derivativos e o modelo de Heston 

      Mesquita, Gabriel
      2016-11
      O mercado de derivativos é de extrema importância, pois permite aos investidores se protegerem da variação de determinado ativo de forma a fixar o valor futuro da sua carteira ou remover parte de sua exposição ao tal ativo.

    • Modelo estocástico da dinâmica de um livro de ordens 

      Crespo, Eduardo Huther Albernaz
      2017-11
      No trabalho é apresentado um modelo estocástico em tempo contínuo da dinâmica de um livro de ordens. O modelo pode ser estimado facilmente, pois utiliza apenas dados históricos, e podem ser calculadas algumas probabilidades ...

    • Modelos de previsão das mudanças na meta da taxa selic baseados em processamento de linguagem natural 

      Santos, Paulo de Tarso Silva
      2017-11
      Como objetivo principal, queremos estimar quais serão as mudanças na meta da taxa Selic, decididas nas reuniões do Copom - Comitê de Política Monetária. Utilizaremos, primeiramente, modelos de Machine Learning e técnicas ...