Browsing FGV EESP - CDEE: Teses, Doutorado em Economia de Empresas by Subject "Mercado financeiro"

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    • Análise das cotações e transações intradiárias da Petrobrás utilizando dados irregularmente espaçados 

      Silva, Marília Gabriela Elias da
      2014-08-27
      O presente trabalho utiliza os dados disponibilizados pela BM&FBovespa para analisar as ações da Petrobrás para os meses compreendidos entre julho e agosto de 2010 e outubro de 2008. Primeiramente, apresentamos uma discussão ...

    • Crises financeiras recentes e poupança externa 

      Gonzalez, Lauro
      2007-05-07
      A década de 90 foi marcada pela ocorrência de crises financeiras. As explicações, repetidas vezes, limitam-se a atribuir a causa destes episódios ao mau desempenho do governo, tanto pela manutenção de elevados déficits ...

    • Ensaios em dívida soberana 

      Delfino, Denísio Augusto Liberato
      2012-06-22
      The aim of this dissertation is to collaborate with the international finance literature, addressing the debate on the 'acceptable' sovereign debt limits debt, as well as addressing on debt denomination in the international ...

    • Ensaios sobre estrutura a termo da curva de juros e spreads de títulos corporativos 

      Palaia, Daniel Rodolfo Antonelli
      2014-12-01
      This work consists of three chapter dedicated to discussing different aspects of the important North American market for corporate bonds. In the first chapter, we show the evolution of the American credit market in recent ...

    • Essays on coordination problems in economics 

      Pereira, Ana Elisa Gonçalves
      2016-06-24
      There are several economic situations in which an agent’s willingness to take a given action is increasing in the amount of other agents who are expected to do the same. These kind of strategic complementarities often lead ...

    • Impactos econômicos e financeiros de notícias 

      Azevedo, Luis Fernando Pereira
      2017-04-18
      Devido à crescente evolução tecnológica das últimas décadas, eventos locais, econômicos ou não, são divulgados de forma praticamente instantânea de forma global. Muitos destes eventos têm o poder de influenciar os preços ...

    • Long-term asset allocation based on stochastic multistage multi-objective portfolio optimization 

      Chagas, Guido Marcelo Borma
      2016-08-19
      Multi-Period Stochastic Programming (MSP) offers an appealing approach to identity optimal portfolios, particularly over longer investment horizons, because it is inherently suited to handle uncertainty. Moreover, it ...