Browsing FGV EESP - CDEE: Teses, Doutorado em Economia de Empresas by Advisor "Pereira, Pedro L. Valls"

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    • Análise das cotações e transações intradiárias da Petrobrás utilizando dados irregularmente espaçados 

      Silva, Marília Gabriela Elias da
      2014-08-27
      O presente trabalho utiliza os dados disponibilizados pela BM&FBovespa para analisar as ações da Petrobrás para os meses compreendidos entre julho e agosto de 2010 e outubro de 2008. Primeiramente, apresentamos uma discussão ...

    • Ensaios em alocação de portfólio com mudança de regime 

      Oliveira, André Barbosa
      2014-08-15
      Uma das principais características dos ativos financeiros é a mudança de regime. Os preços dos ativos apresentam pouca variabilidade nos períodos de normalidade e possuem quedas inesperadas e são instáveis nos períodos de ...

    • Essays on Brazilian industrial production revisions and forecasting 

      Rocha, Jordano Vieira
      2019-05-17
      O Índice de Produção Industrial (IPI) do Brasil, assim como várias outras variáveis macroeconômicas, está sujeito a revisões ao longo do tempo, advindas de retificações em dados primários, atualizações nos fatores de ajuste ...

    • Essays on high dimensional financial econometrics 

      Cunha, Ronan
      2019-07-15
      High dimensional models have gains relatively importance in several areas of economics due to advances in technology that has increased the set of information. They are useful to find and understand the relationship between ...

    • Essays on the credit channel of monetary policy: a case study for Brazil 

      Fonseca, Marcelo Gonçalves da Silva
      2014-05-06
      O estouro da crise do subprime em 2008 nos EUA e da crise soberana europeia em 2010 renovou o interesse acadêmico no papel desempenhado pela atividade creditícia nos ciclos econômicos. O propósito desse trabalho é apresentar ...

    • Impactos econômicos e financeiros de notícias 

      Azevedo, Luis Fernando Pereira
      2017-04-18
      Devido à crescente evolução tecnológica das últimas décadas, eventos locais, econômicos ou não, são divulgados de forma praticamente instantânea de forma global. Muitos destes eventos têm o poder de influenciar os preços ...

    • Long-term asset allocation based on stochastic multistage multi-objective portfolio optimization 

      Chagas, Guido Marcelo Borma
      2016-08-19
      Multi-Period Stochastic Programming (MSP) offers an appealing approach to identity optimal portfolios, particularly over longer investment horizons, because it is inherently suited to handle uncertainty. Moreover, it ...

    • Modeling high frequency intraday discrete returns 

      Morier, Bruno do Nascimento
      2020-04-24
      Esta tese inclui três artigos sobre o tópico de modelagem de retornos intradiários discretos em alta-frequencia. Em todos os artigos nós conduzimos a tarefa de modelar a distribuição condicional discreta das mudanças de ...

    • Três ensaios sobre política monetária e crédito 

      Barbi, Fernando Carvalhaes
      2014-04-08
      In the first essay, 'Determinants of Credit Expansion in Brazil', analyzes the determinants of credit using an extensive bank level panel dataset. Brazilian economy has experienced a major boost in leverage in the first ...

    • Velocidade da moeda, inflação e ciclos de negócios no Brasil, 1900-2013 

      Vieira, Heleno Piazentini
      2014-04-22
      A presente tese é composta por três ensaios. O primeiro ensaio estuda os ciclos de negócios brasileiro no período dos anos 1900 até 2012. Uma série trimestral do PIB real é elaborada, utilizando um modelo estrutural de ...