Browsing FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series by Title "Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo"

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Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo

Azevedo, Luis Fernando Pereira; Pereira, Pedro L. Valls
2012-07-05

O VIX Volatility Index surgiu como uma alternativa no cálculo da volatilidade implícita, visando mitigar alguns problemas encontrados em modelos da família Black-Scholes. Este tipo de volatilidade é tida como a melhor ...