Listagem FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series por Título "Estimando os fatores da ETTJ implícitos nos derivativos de juros: uma abordagem forward-looking"

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Estimando os fatores da ETTJ implícitos nos derivativos de juros: uma abordagem forward-looking

Athayde, Gustavo M. de
2019-09

Usando uma parametrização simples do modelo HJM, é desenvolvido um arcabouço teórico que além de entregar soluções analíticas fechadas para as opções de DI e FRA-DI, permite-nos enxergar através de uma geometria tridimensional ...