Browsing FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series by Title "Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno"

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Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno

Pereira, Pedro L. Valls
2009-01-26

This paper investigated the properties of equity portfolios under mean-variance framework and built on statistically robust estimates of risk and return. The motivation for this approach is that financial data contains ...