Listagem FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series por Assunto "Previsão econômica"
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Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns
2015-08-07This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop ... -
Cross-validation based forecasting method: a machine learning approach
2019-02Our paper aims to evaluate two novel methods on selecting the best forecasting model or its combination based on a Machine Learning approach. The methods are based on the selection of the ”best” model, or combination of ... -
Descobrindo e avaliando modelos de predição para a inflação brasileira: uma análise a partir de uma gama ampla de indicadores
2017Este trabalho visa avaliar o poder preditivo que séries macroeconômicas tem sobre o índice de preços ao consumidor amplo do brasileiro (IPCA) utilizando técnicas de séries de tempo. As previsões são realizadas para um ... -
Estimando os fatores da ETTJ implícitos nos derivativos de juros: uma abordagem forward-looking
2019-09Usando uma parametrização simples do modelo HJM, é desenvolvido um arcabouço teórico que além de entregar soluções analíticas fechadas para as opções de DI e FRA-DI, permite-nos enxergar através de uma geometria tridimensional ... -
Forecast comparison with nonlinear methods for Brazilian industrial production
2015-07-27This work assesses the forecasts of three nonlinear methods | Markov Switching Autoregressive Model, Logistic Smooth Transition Auto-regressive Model, and Auto-metrics with Dummy Saturation | for the Brazilian monthly ... -
Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
2012-08-28A previsão dos preços do petróleo é fundamental para o planejamento energético e oferece subsídio a tomada de decisões de longo prazo, que envolvem custos irrecuperáveis. No entanto, os preços do petróleo são muito instáveis ...
