Listagem FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series por Assunto "Preços"

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Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da paridade do poder de compra: evidência a partir de dados brasileiros

Simões, Oscar Rodrigues; Marçal, Emerson Fernandes
2012-07-05

Este artigo analisa as séries de câmbio real brasileira calculada a partir de índices de preços ao consumidor para o Brasil e 21 parceiros comerciais no período de 1957 a 2010. O primeiro objetivo deste trabalho será o de ...
Improving on daily measures of price discovery

Dias, Gustavo Fruet; Fernandes, Marcelo; Scherrer, Cristina Mabel
2017

We formulate a continuous-time price discovery model in which the price discovery measure varies (stochastically) at daily frequency. We estimate daily measures of price discovery using a kernel-based OLS estimator instead ...