Listagem FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series por Assunto "Modelos econométricos"
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The aftermath of 2008 turmoil on Brazilian economy: Tsunami or “Marolinha”?
2017Financial events in 2008 had global impacts. We test whether U.S downturn had an impact on Brazilian economic activity and if it was unusual. We run policy ineffectiveness test (Pesaran and Smith [2014, 2016]) and Chow ... -
Arco: an artificial counterfactual approach for high-dimensional panel time-series data
2017We consider a new, flexible and easy-to-implement method to estimate causal effects of an intervention on a single treated unit and when a control group is not readily available. We propose a two-step methodology where in ... -
Crédito e desemprego no Brasil: 2002 a 2015
2018-11Este artigo investiga como expansões de crédito impactam a dinâmica do desemprego. Nós estimamos modelos multivariados de séries de tempo (VAR e TVAR (Threshold Vector Autoregression)) para investigar os efeitos da diminuição ... -
Cross-validation based forecasting method: a machine learning approach
2019-02Our paper aims to evaluate two novel methods on selecting the best forecasting model or its combination based on a Machine Learning approach. The methods are based on the selection of the ”best” model, or combination of ... -
Dynamic D-Vine copula model with applications to Value-at-Risk (VaR)
2016-06-22Regular vine copulas are multivariate dependence models constructed from pair-copulas (bivariate copulas). In this paper, we allow the dependence parameters of the pair-copulas in a D-vine decomposition to be potentially ... -
How to neutralize the Dutch disease notwithstanding the natural resources curse
2017This paper discusses two closely related concepts – the Dutch disease and the natural resource curse – and a third one, exchange rate populism, associated to the curse. The Dutch disease is a long-term overvaluation of the ... -
Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
2011-06-21O trabalho tem como objetivo analisar a relação entre consumo e renda agregados das famílias no Brasil para os últimos 60 anos. Para realizar esta análise, foi utilizado a metodologia econométrica construída por Bierens e ... -
Modeling how macroeconomic shocks a ect regional employment: analyzing the Brazilian formal labor market using the global VAR approach
2018-02Assessing linkages across different regions and how macroeconomic shocks spread out across regions is not an easy task. In this study we address this problem using a global vector autoregressive methodology that deals with ... -
The perils of counterfactual analysis with integrated processes
2017Recently, there has been a growing interest in developing econometric tools to conduct counterfactual analysis with aggregate data when a "treated" unit suffers an intervention, such as a policy change, and there is no ... -
Política fiscal direcionada no Brasil
2018-10No presente trabalho estimamos o efeito de políticas fiscais direcionadas para o setor de bens duráveis através de reduções do IPI sobre a atividade econômica brasileira. Para tanto construímos um modelo estrutural que ... -
Revisiting the synthetic control estimator
2016-06-16VERSÃO ATUALIZADA DE ABRIL DE 2018 DISPONÍVEL. -
Robustness and the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation, and forecasting
2020-02General dynamic factor models have demonstrated their capacity to circumvent the curse of dimensionality in time series and have been successfully applied in many economic and financial applications. However, their performance ... -
Taxa de Desemprego no Brasil em quatro décadas: retropolação da PNAD contínua de 1976 a 2016
2020-02Este trabalho tem por objetivo retropolar a série de desemprego de forma a compatibilizar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua na frequência trimestral com as demais séries de desemprego brasileiras. O ... -
Técnicas econométricas para a delimitação de mercados relevantes geográficos, aplicação para a petroquímica
2003-09-01Este trabalho apresenta técnicas econométricas de análise de séries temporais que permitem testar, empiricamente, hipóteses sobre a definição da dimensão geográfica de mercados relevantes. Estas técnicas são aplicadas ao ...
