Listagem FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series por Assunto "Mercado financeiro"
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Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do subprime
2012-09-12Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de ... -
Análise do desempenho de regras da análise técnica aplicada ao mercado intradiário do contrato futuro do índice Ibovespa
2009-01-26Este artigo tem como objetivo verificar a robustez do contéudo preditivo de regras da análise técnica, usando informações intradiárias do mercado futuro do índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa Futuro). ... -
Assalto ao estado e ao mercado, neoliberalismo e teoria econômica
2009-05-13State and market are complementary institutions. The state is the major institution coordinating modern societies; it is the constitutional system and the organizations guaranteeing it; it is the main instrument through ... -
Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns
2015-08-07This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop ... -
Barriers to entry in monopoly markets: automobile distribution in Brazil
2006-11-21O Objetivo deste Trabalho é Analisar os Efeitos da Entrada de uma Segunda Concessionária de Automóveis em Mercados Previamente Monopolizados. para Tanto, Construiu-Se um Banco de Dados com a Localização de Concessionárias ... -
Crises financeiras recentes e poupança externa
2007-12-05A Década de 90 foi Marcada Pela Ocorrência de Crises Financeiras. este Trabalho Investiga a Ligação entre a Recorrência À Poupança Externa, a Deterioração das Restrições de Solvência e Liquidez e a Eclosão das Crises Financeiras. -
The effects of price transparency in OTC equity lending markets: Evidence from a loan fee benchmark
2020-02We study the effects of a positive shock in price transparency in the Brazilian OTC equity lending market. Before March 1st 2011, a publicly available benchmark was computed as the average loan fee across all loan deals ... -
Modelando contágio financeiro através de cópulas
2011-06-02This article aims to test the hypothesis of contagion between the indices of nancial markets from the United States to Brazil, Japan and England for the period 2000 to 2009. Time varying copulas were used to capture the ... -
O quadro regulatório do sistema financeiro internacional
2019-11This article aims to examine the regulatory framework of such international financial system, including global regulatory forums and institutions, as well as the types of regulations, mostly within the scope of soft law. ... -
Speculative bubbles and contagion: analysis of volatility's clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model
2016-05-16Reviewing the de nition and measurement of speculative bubbles in context of contagion, this paper analyses the DotCom bubble in American and European equity markets using the dynamic conditional correlation (DCC) model ...
